All posts by Анна Харитонова

author photo

About Анна Харитонова

Анна Харитонова - профессиональный инвестор в криптовалюту, бизнес-аналитик и аналитик паевых инвестиционных фондов. На этом ресурсе она публикует наиболее важные статьи из вышеперечисленных сфер деятельности. Телефон: +7 (913) 623-50-65, почта: [email protected]

Метод Вайкоффа: выявление точек входа на рынок

Метод Вайкоффа: выявление точек входа на рынок

Большинство начинающих трейдеров при взгляде на график движения цен видят перед собой только хаос. Ни о каких закономерностях и принципах речи идти просто не может. Где же найти эти пресловутые точки входа и как на этом всем вообще заработать? Понять принципы рынка – это основное, что можно сделать для получения прибыли. Дать это понимание поможет метод Вайкоффа.

Об истории и подробностях

Метод Вайкоффа: выявление точек входа на рынок

*Фотография предоставлена Pexels

В начале прошлого века профессиональный трейдер Ричард Вайкофф много трудов посвятил финансовым рынкам. Метод Вайкоффа является продуктом симбиоза самых прибыльных инструментов теханализа и инновационного подхода. Данная теория помогает не только прибыльно торговать, но и управлять рисками, применяя психологию рынка.

Сам маэстро не считал себя прирожденным трейдером, однако годы работы над собой и собственными методиками дали свои результаты. Он соединил лучшие системы торговли продвинутых современников в единую схему с подробным руководством к действию. Принцип помогает определить оптимальные точки входа в рынок, понять, какие силы управляют всей рыночной системой и извлечь прибыль.

Методика основана на наблюдениях за ценовыми тенденциями, ключевыми моментами их формирования, периодами накопления и распределения. Американский аналитик описал правила, которые используются совместно с циклами, помогающими определять локацию цены в пределах ценового диапазона.

Правила метода:

  • применяйте в торговле отложенные ордера;
  • выставляйте правильно стопы;
  • используйте пирамидинг;
  • работайте на невысоких таймфреймах;
  • планируйте сделки;
  • не посвящайте все свое время трейдингу отвлекайтесь на другие дела и отдыхайте;
  • используйте дневник, куда заносите все свои расчеты и сделки;
  • работайте с реальными деньгами.

Методика учит трейдера, что одинаковых сделок не существует в принципе, вариаций существует бесконечное множество. Каждое движение рынка только путает неопытного трейдера, а профессионалам дает массу сигналов ко входу в сделку.

Как торговать на покупке сигналах Вайкоффа

  • определилась цель движения вверх;
  • объем увеличивается на подъеме цены, уменьшается на спуске;
  • непосредственная близость к уровню поддержки;
  • пробитие уровня сопротивления;
  • растущая ценовая линия поддержки;
  • аналогично для дневных пиков;
  • флэт;
  • прибыль в соотношении с вероятными убытками соответственно 3:1.

Как торговать на продаже на сигналах Вайкоффа

  • определилась цель движения вниз;
  • объемы растут на движении вниз, снижаются – наверх;
  • близость уровня сопротивления;
  • пробитие уровня поддержки;
  • на падающей линии снижаются дневные впадины;
  • флэт;
  • аналогичный показатель прибыльности и убыточности сделок.

Даже в том случае, если какой-то один из пунктов не соответствует перечню, не следует открывать ордер. Данные тесты составляют цельную систему и используются в полном объеме для решения следующих задач:

  • определение текущего тренда или направления его движения в обозримом будущем;
  • выбор максимально ликвидного инструмента для получения высокой прибыли;
  • выбор оптимальной валюты для торговли с учетом сложившихся предпосылок для быстрого движения.

Варианты торговли на графике

При торговле по данной методике могут применяться три типа графиков:

  • линии или свечи;
  • фигурные;
  • волновые.

На каждом из них вы найдете максимум информации для торговли, причем, используя все, дополните полученные от каждого сигнала. Бары определяют:

  • направление движения цены;
  • точки вступления в сделку и выхода из нее;
  • приблизительные позиции, которые может достичь цена;
  • позиции стопов и тейков;
  • анализ объема цены.

График фигур предназначен для выявления периода, который пройдет цена. Они и отвечают за вашу прибыль в итоге и не покинуть позиции раньше, чем нужно. Последние проводят анализ психологии рынка, учитывая действия крупных и мелких торговцев, поведения стоимостного показателя в критических зонах.

Методика работает на трех принципах. Один из которых использование восходящей и нисходящей тенденций, а также флэта, второй – применение всех возможных интервалов, третий – существование разных вариантов торговли на каждом временном периоде.

Основа методики для трейдинга

Способ позволяет открывать ордера на покупку так:

  • в минимальной точке с минимальным стопом;
  • при втором тестировании дна при падении объемов.

Самой непривлекательной ситуацией считается локальный пик. Это место коррекции сопротивления, где инвестору придется покупать на восходящем тренде.

Любой трейдер принимает торговые решения на основе технического и фундаментального анализа, а также психологии крупных и мелких игроков на рынке. Многие считают, что методика является только отражением теханализа. Однако сигналы, полученные при помощи методики, позволяют исследовать психологические аспекты поведения игроков рынка и на этом основании строить собственные стратегии.

Несколько рекомендаций о том, как установить индикатор в МТ4

Несколько рекомендаций о том, как установить индикатор в МТ4

Для удобства трейдеров на платформе МетаТрейдер 4 существует большое количество индикаторов, повышающие эффективность торговли. В этой статье мы поговорим о том, как установить индикатор в МТ4 непосредственно с самой платформы или загрузить его из сети.

Как добавить индикатор

*Фотография предоставлена PexelsНесколько рекомендаций о том, как установить индикатор в МТ4

Добавить индикатор в МТ4 на график можно несколькими простыми способами:

  • Первый и самый простой. Откройте окно навигатора и найдите в нем общую папку с индикаторами. В выпадающем окне вы увидите индикаторы, выпадающие в алфавитном порядке. Найдите нужный и кликните на него ПКМ, в табличке выберите параметр «присоединить». Также инструмент можно подцепить мышкой и перетащить на площадку. При необходимости редактирования параметров, также кликните по индикатору ПКМ, выберите меню настроек. Здесь установите необходимые параметры. В окончании процесса нажмите «ок» и используйте систему по назначению.
  • Второй. Кликните по панели инструментов во вкладке «Графики». Откройте индикаторы, отмеченные зеленым крестиком, выберите из перечня нужный. К слову, все инструменты поделены на 5 основных категорий: трендовые, осцилляторы, объемовые, пользовательские и Билла Вильямса. В самом верху перечня будут указаны те, которые вы использовали последними.
  • Третий. Откройте вкладку панели инструментов «Вставка». Далее найдите индикаторы и откройте их. Выберите нужный и изучите параметры данного инструмента.

Как установить инструмент на платформу

Теперь поговорим, как установить индикатор на МТ4. Перед установкой изучите параметры ПО, в которых обычно указываются основные правила по его размещению. Загрузить инструмент можно из интернета с официальных сайтов, где каждый из них хранится в специальных архивах. Перед установкой на МТ4 необходимо разархивировать файлы. После изучения инструкции перенесите архив в папку торгового терминала.

Осуществить эту задачу можно двумя простыми способами:

  • Для старых версий Виндовс. «:Program FilesMetaTrader <название брокера форекс>MQL4Indicators, а для скрипта C:Program FilesMetaTrader <название брокера форекс>MQL4scripts».
  • Для современных операционных систем. Откройте вкладку «Файл», далее каталог данных, вставьте интересующие элементы в нужную папку.

Современные версии терминала оснащены новшеством – MQL4, где хранятся установочные компоненты биржевой торговли. После открытия папки выберите «Индикаторы» и перенесите в нее новые установки.

Последний способ считается максимально удобным для тех, кто устанавливает нужный индикатор на несколько платформ, действующих у разных брокеров. Подходит для Виндовс 7 и новее.

Загружать инструменты можно только при работающем терминале и полностью исправном интернет-соединении. Нужно заметить, что при использовании первого метода, многие пользовательские индикаторы могут отображаться некорректно.

После завершения установки платформу рекомендуется обновить. Для тех, кто впервые производит загрузку ПО, следует открыть на платформе папку «Настройки» и отметить следующие пункты:

  • Разрешить импорт DLL;
  • Разрешить автоматическую торговлю.

После всех проведенных действий, можно открывать требуемую валютную пару на графике и работать с ней на основе вновь установленного индикатора.

Запуск инструмента

Для запуска инструмента откройте вкладку «Вставка», перейдите в индикаторы и выберите пользовательские и найдите в них нужный инструмент. Далее откроется окошко с параметрами настроек. Любой индикатор обладает собственными рекомендациями по регулированию параметров, поэтому лучше обратить внимание на рекомендации производителя. После нажатия «ок» индикатор отразится в дополнительном или основном окне платформу (в зависимости от того, как он работает).

Для устранения индикатора с платформы откройте окошко списка инструментов, кликните на клавиатуре одновременно CTRL+I. Настройки можно изменять путем открытия вкладки «Свойства» или использовать нажатием кнопки удаления.

Разбираем понятия: нисходящий и восходящий клин

Разбираем понятия: нисходящий и восходящий клин

Падающий (нисходящий) клин помогает трейдеру узнать о том, что приближается бычий импульс. Он создает благоприятную среду для открытия торговой сделки при грамотном подходе и знание основ тех. анализа.

Падающий клин формируется в результате скачков цены между 2-я линиями тенденции. Фигура относится к бычьему типу, но может привести к продолжению тренда или к его развороту. В результате цена начинает повышаться.

Восходящий клин

Фигура, относящаяся к медвежьему типу, именуется восходящим клином. Сложившаяся тенденция говорит, что цена будет снижаться в ближайшее время. Фигура часто возникает на графиках финансовых активов. Практически каждый практикующий трейдер использует этот паттерн, осуществляя тех. анализ. Обязательно научитесь правильно работать с этой фигурой. С ее помощью вы сможете стабильно фиксировать профит.

Нисходящий клин

Для клина данного типа свойственна ситуация, что он может быть, как фигурой разворота или продолжения. Выяснить данный вопрос можно на графике. Для снижения вероятности оценки важно различать ситуации, казывающие влияние на формирование этой тенденции.

Тут важно определить, какое направление тренда можно наблюдать. Он продолжает тенденцию при восходящем варианте. Если есть нисходящий клин, то предстоит разворот.

Разбираем понятия: нисходящий и восходящий клин

Варианты фигуры нисходящего тренда

Алгоритм действия:

  1. Сначала следует определить, с какой тенденцией вы имеете дело;
  2. линии существующего тренда связывают более низкие экстремумы. Линии всегда направлены строго вниз и сходятся до клина;
  3. Подтвердите дивергенцию между показателями осциллятора и котировками. Рекомендуем стохастик или RSI. Можно использовать и любые подходящие техническими инструментами для получения сигнала, что перепроданность наступила.

Если пробой произошел выше уровня сопротивления, то он предполагает торговлю в длинной позиции.

Каким должен быть целевой уровень, если возник паттерн нисходящий клин

Вы сможете взять начальные точки, когда началось формирование паттерна. Определите расстояние между сопротивлением и поддержкой. Полученное значение надо отложить вниз от текущей цены актива. Внимание! Должен присутствовать прорыв бычьего типа! Медвежий тут не подходит. Верхняя точка и является показателем целевого уровня.

Как можно использовать данную тенденцию

Вы сможете легко определить развороты на рынке с его помощью. На примере вы сможете увидеть, что цена устойчиво снижается. Она продолжает обновлять минимальные значения. Торговля идет строго в боковом формате, осуществляется консолидация, потом тенденция резко разворачивается и следует вверх.

Если происходит соединение еще более низких экстремумов, обнаружить паттерн вовремя легче всего. Должен произойти пробой и закрытие выше существующего уровня тренда. Вы сможете выйти на рынок. Stop Loss желательно разместить на уровне предыдущего сопротивления, если сохраняется положительное соотношение между уровнем риска и прибыли.

Чтобы снизить вероятность ошибки. Рекомендуем произвести анализ объемов торгов с помощью специального индикатора фондового рынка. Если будет устойчиво увеличиваться увеличение показателей объема, то это будет подтверждением.

Часто наблюдается дивергенция. Если наблюдается достижение стохастическим индикатором более высоких минимумов на фоне снижения самых маленьких значений цены.

Торговля по объемам на Форекс

Торговля по объемам на Форекс

Купить или продать, и как больше заработать на собственных знаниях? Торговля по объемам на Форекс – одна из возможностей ответить на поставленный вопрос. Профессионалы, у которых прибыльность торговых операций на бирже приближается к 100%, обязательно используют данную систему оценки в построении собственной стратегии торговли. Хотите знать, как правильно войти в сделку? Поговорим об объемах!

Подробнее о простых понятиях

Торговля по объемам на Форекс

Торговля по объемам на Форекс по праву считается одним из самых эффективных способов торговли на биржах. Этот метод используется для оценки самых разных рыночных ситуаций и активов, в том числе валютных пар, акций, сырья и т.д. Основной смысл заключается в определении объема сделок, совершенных до данного момента времени на разных площадках.

В трейдинге и торговли на бирже существуют разные способы определения объема торгов. К примеру, применение осцилляторов. Однако изначально следует разобраться, что же представляют собой сами объемы.

Методов определения объемов существует множество, среди них следующие:

  • конструирование осцилляторов;
  • использование линий сбалансированного объема;
  • использование цены и т.д.

Объем может измеряться количеством проданных или купленных активов за определенный промежуток времени. Условно их делят на контрактные, недельные, дневные, часовые и т.д.

Обычно объемы изображают в виде гистограммы, расположенной снизу графика. В одном столбце гистограммы, как правило, содержится совокупность купленных/проданных активов за установленную единицу времени. Оценка происходит в соответствии с недавними аналогичными показателями. С ростом цены обычно увеличивается объем сделок на покупку, с падением – на продажу.

Некоторое время назад торговля на фондовом рынке базировалась на техническом и фундаментальном анализе, данные объемов были доступны не всегда и далеко не всем. Однако с расширением технических возможностей платформ, у частных торговцев тоже появилась возможность вести дела с применением показателей объемов.

Торговля по объемам: особенности

Торговля по объемам представляет собой совокупность активов, проданных или купленных за определенный промежуток времени. Как правило. В расчет принимается 1 день. После полученного анализа индикатор выдает показатели слабости или силы рынка:

  • когда цена поддерживается трейдерами, рынок сильный;
  • наблюдается отсутствие интереса со стороны трейдера к данному активу – рынок слабый.

Сильный подразумевает, что стоимостной показатель растет, а график направлен вверх, слабый – падает, движение книзу.

Торговля по объемам позволяет определить вход крупных капиталов на рынок после чего нужно просто следовать за наметившейся тенденцией. Изучив основные методы торговли по объемам, вы легко проанализируете закрытие свечи и спред. Последний в данном случае – это не разница между ценами открытия и закрытия сделки, а диапазон между началом и окончанием свечи.

В торговле по объемам существует несколько классификаций закрытия свечи:

  • в нижней трети;
  • по центры;
  • в верхней трети.

Главенствующими сигналами считаются фиксация сделки на вершине свечи, либо в верхней трети. Если появляются большие объемы, а свеча закрывается на самом максимуме, это показывает разворот тренда в обозримом будущем. Вторая трактовка – продолжение выбранного направления после небольшой коррекции.

Завершение на середине свечи тоже является основным сигналом. На бирже закрытие бара в центре станет сигналом к нисходящему тренду. Если объем высокий, а свеча закрывается в центре, это говорит о бычьем направлении.

Основные сигналы к торговле

Главный сигнал, на который стоит ориентироваться – закрытие свечи в центре. На падающем графике возникает в результате высокого объема и возрастающей силе быков. В данном случае намечается коррекция или смена направления тренда.

Если свеча закрывается в нижней третьей части свечи, то это тоже является показателем большого объема, на минимуме при высоких объемах – смена тренда с восходящего на нисходящий.

Как правило, показатели объемов обычно опережают большинство аналогичных инструментов, особенно перед вероятной коррекцией. В любом случае, даже при самых точных сигналах, не следует ставить эти инструменты во главу угла, используя в качестве самостоятельных в любой стратегии. Освоив правила торговли по ним, а также сочетая с другими инструментами, вы можете легко прогнозировать не только направление движения тренда, но и его смену.

Торговля по объемам применяется как для заключения долгосрочных, так и краткосрочных контрактов. В качестве дополнения можно применять индикаторы средней скользящей или канальные.

Что такое медвежье поглощение и как на нем торговать

Что такое медвежье поглощение и как на нем торговать

Поглощение – частая фигура на графике, появляющаяся перед резким разворотом тренда. Если график до момента появления паттерна направлен вверх, то дальше он пойдет книзу. Это и называется медвежье поглощение. Данную фигуру можно увидеть только на графике, состоит она из двух японских свечей. Подробнее обо всех особенностях и предпосылках возникновения, а также возможности торговли по ней, рассмотрим дальше.

Основные характеристики фигуры

Все без исключения фигура японских свечей носят необычные названия, не исключение и эта. То есть, медвежье поглощение означает, что одна свеча поглощает другую своими габаритами – тело второй свечи должно по размерам превосходить тело первой. Если у первой присутствуют тени, то у свечи покрытия их может не быть совсем.

Новый тренд обычно бывает сильным и довольно продолжительным, гораздо мощнее, чем предыдущий. Поглощение считается одним из самых надежных, но довольно редких фигур, используемых в техническом анализе.

Как выглядит медвежье поглощение

  • дневной график отражает строго восходящий тренд;
  • первая свеча паттерна обязательно бычья, то есть, прозрачная или светлая;
  • цена открытия второй существенно выше цены закрытия предыдущей;
  • второй свечой идет медвежья – темная или закрашенная, тело которой полностью поглощает тело первой.

При исполнении ряда условий точность сигнала значительно повышается:

  • чем длиннее бычья свеча, а тем самым и медвежья, тем больше потенциал разворота;
  • чем больше разрыв между ценой закрытия первой свечи и открытия второй, тем больше вероятности, что паттерн подтвердится;
  • в идеале, если свечи не имеют теней;
  • свеча нисходящего тренда гораздо длиннее предыдущей свечи восходящего;
  • проверка объемов торговли при формировании бычьей свечи резко повышается на нисходящей.

Для формирования устойчивого нисходящего тренда ранее должен быть продолжительный восходящий. При этом объемы торгов несколько снижаются, достигая предела уже на первой свече паттерна. Следующие торговые сутки открываются уже с весомым разрывом цен, что смотрится как поглощение бычьего тренда, однако движение теряется и стимул переходит к медведям.

Для фиксирования прибыли покупатели лихорадочно закрывают длинные позиции, открытые ранее, а продавцы еще больше активизируются и открывают короткие ордера. С течением времени давление продавцов возрастает и приводит к стоимостным показателям на отметках открытия рынка на предыдущий день.

Как торговать на медвежьем поглощении?

Что такое медвежье поглощение и как на нем торговать

После получения сигнала целесообразно открывать ордер на продажу. То есть, подтверждение дальнейшей слабости рынка получено и можно практически на 100% быть уверенным, что сделки на продажу принесут прибыль. Выше цены открытия второй свечи устанавливать стоп вполне достаточно. Убыток можно фиксировать в двух случаях:

  • цена закрытия рынка выше указанного уровня;
  • на протяжении истекших пары суток цена пробивала данный предел.

В качестве дополнительного подтверждения заданного движения трейдеры обычно используют уровни поддержки и сопротивления, а также индикаторы, показывающие зоны перекупленности и перепроданности активов.

Как работает бычья ловушка и что делать, когда в нее попадаешь

Как работает бычья ловушка и что делать, когда в нее попадаешь

Бычья ловушка – так называется разворот восходящего тренда, заставляющий трейдеров резко сворачивать открытые позиции, предотвращая большие убытки. Такая ситуация на рынке далеко не редкость, и она действительно застигает врасплох. Принцип в данном случае простейший – на набирающем скорость и объемы тренде, который по всем признакам должен продлиться и дальше, инвестор покупает актив, а дальше неожиданно следует отскок и противоположное направление.

Как понять, что это ловушка?

Как работает бычья ловушка и что делать, когда в нее попадаешь

Понять, что бычья ловушка приближается непросто, поскольку после активного прорыва актив обычно устремляется вверх, а вероятность того, что он развернется, минимальная. Предварительно рекомендуется провести технический и фундаментальный анализ того актива, которым вы собираетесь торговать.

Обратите внимание на степень перекупленности данного актива. Это тоже может указывать на предполагаемый разворот. Не менее эффективным в данном случае признан индекс относительной силы RSI. Также можно немного подождать, чтобы точно понять позицию актива после прорыва. То есть, насколько силен бычий тренд.

О предотвращении потерь

Бычья ловушка коварная, но избежать потерь все же можно. К примеру, вступая в спорную сделку, установить стопы. Надеясь на продолжение бычьей тенденции, поставьте трейлинги, которые позволят вам извлечь несколько большую, нежели запланированная прибыль. Если график пойдет вниз, сделка автоматически закроется.

Психология бычьей ловушки

Так почему возникают подобные ситуации? Объяснение довольно простое. На рынке существует огромное количество серьезных игроков, а также маркетмейкеры и банки, которые, наблюдая за работой графика, просто срывают стопы, заставляя более мелких игроков нести убытки. После этого цена опять начинает двигаться в нужном направлении.

Подтвердить бычью ловушку поможет только наблюдение за движением графика:

  • Изначальное. Появляется при касании ценой срединной линии.
  • Мощное. Достиг границы консолидации.
  • Переменное. Неспособность обновить максимумы.

Также в качестве подтверждающего сигнала существует возможность использовать дивергенцию. Отлично для этой роли подойдет индикатор RSI.

Ложный пробой

Ложный пробой торговой линии выглядит очень похоже на бычью ловушку. Легко заблудиться, предполагая, что цена пройдет коридор и опять вернется в прежний диапазон. Самый простой способ избежать данной проблемы – дождаться, пока стоимостной показатель устойчиво закроется за каналом, и только после этого искать сигналы на нужном уровне.

Как свеча Марибозу показывает направление тренда

Как свеча Марибозу показывает направление тренда

Свеча Марибозу – один из инструментов технического анализа, визуально представленный всего одной свечкой на графике. Однако данная конструкция может быть как белой, так и черной. В определенной ситуации проявляется только единственный вариант. Рассмотрим это явление подробнее.

Белая Марибозу

«Марибозу» переводится с японского, как «голый», «лысый», «без волос», а в этом случае – без затенений. Белая свечка визуально выглядит, как высокая свеча с полым или белым телом. Теней при этом у нее нет абсолютно. Допустимы небольшие, однако они практически незаметны или составляют небольшой часть от тела самой свечи. Когда тень по длине более 20% от тела, то это уже не Марибозу.

Видя на плаформе подобное явление, трейдер должен четко понимать, что рынок вступает в фазу сильного бычьего тренда, и стоимость рванула вверх. Отсутствие затенений говорит о том, что у рынка даже нет сомнений в данном направлении, быки уже не сомневаются, а медведи отступили. То есть, все действуют в одном направлении.

Сразу после появления белого Марибозу можно открывать позиции в покупку.

Как свеча Марибозу показывает направление тренда

Черная свеча

Процесс абсолютно идентичен предыдущего, только с точностью до наоборот – при образовании черной свечи Марибозу рынок стремительно и уверенно движется вниз. Если вы видите на графике подобную свечу, это все шансы хорошо заработать на нисходящем тренде, открыв сделку на продажу.

К слову, трейдеры отмечают, что для черного Марибозу вполне вероятно появление нижних теней тоже черного цвета. Чем больше тени у Марибозу, тем выше вероятность отрисовки других форм, к примеру Эскимо или Перевернутого молота. Это тоже конструкции, демонстрирующие аналогичное направление, но в более мощном ее проявлении.

Когда цена направлена в одну сторону и не предвидится разворота, то очень возможно появление новых свечей Марибозу, которые могут последовательно сменять друг друга. На деле такое явление встречается довольно редко, поскольку для рынка не присущ продолжительный ход в одном направлении. Без корректировок обходится редко.

Марибозу открытия/закрытия

Свеча Марибозу на открытие говорит об аналогичной цене открытия сделки. Для светлого – минимальной, для темного – наивысшей. Именно поэтому с одной из сторон свечей есть тень, а с другой – нет. Распознать позиции довольно легко, достаточно смотреть на max/min цену открытия/закрытия сделок.

Когда трейдер видит формации свечей, это может указывать на дальнейшее движение или на аналогичную показанной тенденцию. То есть, данная модель демонстрирует, что покупатели/продавцы преобладают, причем сила их довольно велика и остановить такую тенденцию пока нет возможности.

Как открывать позиции

Заручившись знаниями о свечах Марибозу, можно приступать к трейдингу. Возможностей покупки или продажи в соответствии с полученными сигналами поступает не много, но они есть.

Очень часто трейдеры используют в торговле не один, а несколько индикаторов. К примеру, совместно со свечами Марибозу отлично работает осциллятор Awesome. Как только цена свечки завершается на средней скользящей, можно вступать в рынок. Стоп-лосс желательно разместить немного ниже крайнего минимума, а выходить из рынка при обратном сигнале осциллятора.

Черный Марибозу в сочетании с пересечением скользящей средней по направлению сверху вниз и появлением сигнала «Блюдце» может стать поводом для открытия сделки на SELL. Stop Loss размещается немного выше последнего максимума, а выход с рынка обуславливается получением обратного сигнала.

Основные преимущества и недостатки Марибозу

Свечи еще называют «братьями». Наверное потому, что обе они одинаковые, только окрашенные в разный цвет. Этот инструмент был придуман японскими крестьянами и сейчас им пользуется практически 100% профессиональных и трейдеров новичков.

Говоря о действенности данного метода, стоит заметить, что 100% гарантию успеха не дает ни один индикатор. Если бы это было так, трейдеры давно нашли бы «Священный грааль» и просто обрушили рынок за считанные часы.

Японские свечи – всего лишь еще один инструмент для построения качественного технического анализа, выбора стратегии торговли и изучения состояния рынка на данный момент времени или в истории.

Несмотря на кажущуюся простоту, торговать с данным инструментом достаточно непросто. Для этого трейдер должен досконально знать многие особенности рынков, работу других индикаторов, сочетаемость из со свечами Марибозу, обладать знаниями в области нахождения других японских свечей.

Торговля на фигуре расходящийся треугольник

Торговля на фигуре расходящийся треугольник

Основная цель любого участника рынка – получение прибыли. Для этого необходимо определить дальнейшее направление движения цены и открыть позиции в нужном направлении. Для анализа поведения графика предназначено много инструментов и торговых тактик. Одни трейдеры предпочитают анализировать показания индикаторов, другие трактуют фигуры, появляющиеся непосредственно на самом графике, делая соответствующие выводы. В частности, расходящийся треугольник – это фигура, которая появляется на графике в виде вершины, от основания которой цены движутся навстречу друг другу, формируя треугольник. Многие трейдеры используют этот паттерн для поиска точек входа в рынок.

Подробнее о фигуре

Фигура расходящийся треугольник формируется от острого угла, образующегося раньше основания. То есть, линии поддержки и сопротивления в данном случае расходятся в разных направлениях. Это очень редкая модель, которая может образовываться на бычьем и медвежьем трендах.

Образуется такая фигура при низких объемах вследствие угасания тренда и постепенного увеличения объемов торгов по мере формирования основания треугольника. Точкой открытия позиции можно выбрать прорыв от уровней поддержки и сопротивления.

Главная особенность расходящегося треугольника заключается в том, что размах колебаний здесь увеличивается, а каждый новый максимум и минимум создает следующий ложный сигнал к росту или падению котировок. Кстати, для многих трейдеров эта фигура сигнализирует о приближающемся развороте тренда.

Торгующие с плечом скальперы иногда шутят, что расширяющийся треугольник очень напоминает пилу, способную распилить любой депозит. Если после расходящегося треугольника сразу образуется сходящийся, то можно ждать образования развортной фигуры под названием «Бриллиант». Последняя вообще считается редчайшим гостем на Форекс и, если трейдеру удалось ее дождаться, у него есть все шансы получить высокую прибыль.

Торговля на фигуре расходящийся треугольник

Правила торговли на расширяющемся треугольнике

В первую очередь следует оценить размеры самой фигуры. Минимальное расстояние от линии сопротивления до линии поддержки должно быть не менее 70 пунктов для четырехзнака и от 700 для пятизнака, тогда фигура считается свершившейся. Вероятность возникновения сигнала на открытие короткой позиции равноценна.

Сделку открывают, если соблюдены следующие условия:

  • В сетапе присутствует не менее 5 волн. То есть, согласно законам технического анализа, правильно сформированной фигурой считается та, у которой присутствует нечетное количество волн.
  • Обратите внимание на объемы рынка. В период нахождения цены в пределах расширяющегося треугольника, объемы будут минимальными, а после пробития линий сопротивления или поддержки начнут расти.
  • Главный стимул к открытию позиций – выход цены за границы сформированного паттерна.
  • Истинным пробоем можно считать тот факт, что место повторного тестирования границы фигуры закрылось свечой за линией пробития.

Как объяснить, что необходимо пропускать фигуры менее 70 пунктов? В первую очередь, даже вступая в такие сделки, помимо мизерной прибыли и вполне вероятных убытков вы ничего не выгадаете. При небольших амплитудах поймать стопроцентный сигнал просто невозможно.

Если есть желание, можно присмотреться к более высоким таймфремам и выставить отложенный ордер в расчете на получение хорошей прибыли.

Порядок действий

Используя выбранные позиции, вступайте в сделку с оптимальным объемом 1-3% от общего депозита. Не забывает про страховочные ордера. Исходя из того, что вероятная прибыль может составить около 80% от расстояния между линиями поддержки от момента отскока от любой из них. Стопы лучше выставлять на расстоянии, равном величине отката цены от точки повторного тестирования границы треугольника.

Пробитие или повторное тестирование бывает в том случае, если цена длительное время двигалась в одном направлении, и все закончилось коррекцией сразу после пробития уровня. Чтобы повысить показатели точности входа в сделку, желательно пользоваться вспомогательными инструментами. К примеру, в данном случае подойдут линии Фибонначчи, показывающие вероятные уровни корректировки.

Выставили стоп, и цена пошла в нужном направлении. Теперь устанавливаем профит. Здесь возможно использовать два варианта:

  • Фиксацию части профита и перенос стопа в безубыточное положение. То есть позицию закрыть вручную по достижению любого уровня прибыльности.
  • Установить трейлинг с шагом в 10-15 пунктов для четырехзнака. Это можно сделать, когда цена приблизилась к планируемым 80%, а движение в нужном направлении не останавливается.

Фигура расширяющийся треугольник считается отличной возможностью при грамотном подходе получить трейдеру довольно высокую прибыль.

Коэффициент Шарпа — что это такое

Коэффициент Шарпа — что это такое

Понять, насколько доходным и одновременно рисковым является финансовый инструмент, возможно с помощью показателя «Коэффициент Шарпа» (Sharpe Ratio). Этот индикатор чрезвычайно важен для инвесторов. По значению Шарпа определяют эффективность предстоящего вложения.

Коэффициент доходности и риска используют в своей работе инвестиционные фонды, хедж-компании, крупные финансовые структуры. С помощью инструмента Шарпа оценивается эффективность работы управляющего.

Что такое коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа демонстрирует прибыльность инвестиций на одну единицу рискованности. Большое значение коэффициента свидетельствует о более высокой защите от риска.

Необходимо понимать, что один единственный финансовый инструмент не оценивается по коэффициенту Шарпа. Следует применять Sharpe Ratio ко всему портфелю целиком. Это обязательное условие.

При составлении инвест-портфеля учитывают показатели Шарпа для всех активов. Очень часто средневзвешенный Sharpe Ratio превосходит значение каждого отдельно взятого финансового актива.

Sharpe Ratio вычисляют следующим образом: Sharpe равняется (доходность инвест-портфеля минус доходность безрискового инструмента) разделить на рискованность инвест-портфеля.

Доходность в данном случае вычисляется по средним значениям стоимости инструментов в выбранный период. В качестве риска выступает стандарт-отклонение доходности инвест-портфеля.

Коэффициент Шарпа не является застывшим. Его показатели со временем меняются. В большинстве случаев инструмент применяется для оценивания активов в течение длительного времени.

Коэффициент Шарпа — что это такое

Как подбирать активы с учетом коэффициента Шарпа?

Первым делом инвестор должен определить безрисковые активы. Рекомендуем использовать трехлетние гособлигации с доходностью примерно 7 процентов годовых.

Затем предлагаем взять акции. Для простоты расчетов подсчитаем показатели простых акций, например, Сбербанка и Яндекс.

Третий этап — приготовление к расчетам для вычисления возможной доходности и рискованности по каждому инструменту. Воспользуемся Excel-таблицами, в которые вносим значения котировок. (Желательно охватить наиболее полную историческую информацию). Как правило, используют исторические показатели за три года.

Следующий этап — вычисление показателей. Необходимо понять фактическую относительную доходность каждого финансового инструмента в каждом месяце (из показателей в каждом последующем месяце отнять значения предыдущего и разделить на стоимость в предыдущем месяце).

Результаты вычислений следует подставить в формулы для вычисления среднего значения и стандарт-отклонения. Получим показатели доходности и рискованности по каждому инструменту.

Поскольку облигации предлагалось взять с учетом годовой доходности, а доходность акций учитывалась в течение месяца, следует доходность офз привести к месячным показателям. Поэтому 7 процентов делим на 12.

На заключительном этапе необходимо вычислить показатели Шарпа для всего инвест-портфеля. Для этого суммируются значения каждого инструмента. Но при этом необходимо учитывать долю каждого инструмента в инвест-портфеле.

Заключение

Коэффициент Шарпа является удобным инструментом для оценивания финансовых инструментов, которые включает в свой портфель инвестор. При составлении инвест-портфеля необходимо включать в его состав активы с разным уровнем рискованности. Показатель риска (стандартное отклонение) легко вычислить в Excel-таблице с помощью функции «стандотклон».

Боковой тренд на финансовом рынке

Боковой тренд на финансовом рынке

Боковой рынок, боковой дрейф или боковой тренд — это термин, используемый для описания явления, которое имеет место, когда цена акции, товара или ценной бумаги колеблется между фиксированной поддержкой и сопротивлением длительный срок. Проще говоря, ценовой диапазон устанавливается для актива, в пределах которого она колеблется, но не может выйти из него. В этой статье мы углубимся в концепцию бокового рынка, а также исследуем некоторые другие аспекты, такие как боковая торговля, а также стратегии бокового рынка. Однако для этого мы сначала должны установить некоторые основы.

Боковой тренд: ключевые аспекты

Боковой рынок появляется, когда цена актива остается в заданном диапазоне в ходе длительного срока, достигая на графике некоторой горизонтальной линии, если вы, например, строили график. К примеру, 200-дневная скользящая средняя. Боковой рынок считается противоположностью трендовому. На трендовом рынке цена движется в заданном направлении, вверх или вниз, без фиксированных уровней поддержки/сопротивления. В этом сценарии цена развивает меньшие уровни поддержки и сопротивления в течение более коротких периодов времени, из которых она вырывается, чтобы продолжить тренд.

Уровни поддержки и сопротивления — два основных столпа бокового рынка. Учитывая, что боковой рынок существует в определенных верхних и нижних контурах. Эти цепи известны как опоры и сопротивления. Поддержка — это нижний ценовой уровень, от которого цена акции отскакивает вверх. Точно так же сопротивление — это ценовой предел, от которого цена акции начинает снижаться. В этой сфере существует боковой рынок, поскольку цены колеблются между уровнями поддержки и сопротивления.

На рынке с боковым трендом это также влияет на объем торгов. Учитывая, что цена не движется в каком-либо заданном направлении, существует равное количество быков и медведей, торгующих товаром, поэтому его количество также остается относительно неизменным.

Боковой тренд на финансовом рынке

Трейдинг на боковом рынке

Традиционные торговые стратегии обычно не применяются на боковом рынке. Трейдеры разработали особые рыночные стратегии для работы на боковых движениях.

  1. Главный «ход» инвестора на боковом рынке — это войти и торговать в боковом направлении, ожидая прорыва ценового тренда. Хотя это может привести к сильной доходности, для достижения доходности всегда нужно уставать полагаться на прорыв, поскольку даже наиболее технически оснащенный трейдер не может точно предсказать прорыв в 100% случаев.
  2. Таким образом, более стабильным вариантом стратегии бокового рынка является применение стратегии диапазона с целевым отношением риска к прибыли 2: 1.
  3. Кроме того, если ожидается, что цена на боковом рынке будет оставаться такой в течение более длительного периода времени, трейдеры могут заработать, разместив соответствующие опционы колл и пут на основе уровней поддержки и сопротивления.
  4. Другая эффективная стратегия боковой торговли заключается в том, что трейдеры размещают стоп-лоссы чуть ниже уровня поддержки, чтобы защитить себя от потерь в случае прорыва цены вниз.

Преимущества и недостатки

Боковой трейдинг дает ряд преимуществ.

  1. Трейдеры могут делать четкие входы и выходы, практически не полагаясь на спекуляции из-за уровней поддержки и сопротивления. Поддержку и сопротивление можно интерпретировать как знаки входа и выхода. Поскольку трейдер знает максимальную и минимальную возможную цену, он может войти в рынок, когда цена достигнет уровня поддержки, и попытаться продать, когда цена достигнет потолка сопротивления.
  2. Кроме того, торговля на боковом рынке означает, что трейдеры быстрее входят в рынок и выходят из него, в результате чего вероятность того, что их позиция будет повреждена чем-то вроде объявления компании, упадет до минимума.

С другой стороны, торговля на боковом рынке занимает очень много времени из-за увеличения частоты сделок. Кроме того, это увеличение сделок также вызывает увеличение комиссий за транзакции.

Вывод

Боковой тренд может быть выгодной инвестиционной возможностью для инвесторов, если они смогут правильно определить боковой тренд, а также разработать и реализовать стратегию боковой торговли. Учитывая, что максимумы и минимумы сообщаются трейдеру ценовым графиком с боковым трендом, они могут успешно войти на минимуме и выйти на максимуме с помощью правильных маневров.

О понятии внутренний бар

О понятии внутренний бар

Паттерн внутренний бар – это важная составляющая торговой стратегии для финансовых рынков Price Action. Специалисты указывают на то, что использовать Inside bar (оригинальное название внутреннего бара) самостоятельно при торговле – это не совсем эффективная стратегия. Лучше объединить его с другими инструментами финансовых рынков. Тем не менее, для рынков внутренний бар полезен тем, что с его помощью можно выяснить, какое текущее положение на рынке.

Внутренний бар – это фигура на торговом графике, которая демонстрирует две свечи. Первая свеча на графике имеет целостное тело достаточно большого размера, она захватывает всю фигуру второй свечи, которая идет за первой. Это материнская свеча.

О понятии внутренний бар

Особенности функционирования внутреннего бара

У внутреннего бара противоположная направленность, и она, как минимум, в два раза менее, чем материнская свеча. Внутренний бар полностью захватывает вторую свечу. То есть, минимальная и максимальная точки в первом баре не перекрываются точками экстремума второго бара.

Этот паттерн на торговом графике указывает на неопределенные настроения на рынке, а также на период консолидации. В основном, внутренний бар начинает действовать, когда на рынке зафиксирована сильная тенденция. Кроме того, он может возникать и в точках экстремума (на самых низких или самых высоких точках).

Для того чтобы минимизировать риски достижения убытка, участники рынка изучают все торговые стратегии, в основу которых входит паттерн внутреннего бара. Стоит обратить внимание на такие детали:

  • Как расположены фигуры на торговом графике. Когда возникает внутренний бар, это не указывает на состояние рынка. Но при детальном рассмотрении размеров и состояния паттерна по отношению к другим фигурам, вы можете понять, какое текущее рыночное положение.
  • Выбор таймфрейма. Большую точность демонстрируют торговые сигналы, которые появляются во время дневных графиков. Оптимален таймфрейм H4.
  • Момент для заключения ордера. Стоит выбрать самый оптимальный момент для вхождения на рынок, когда происходят минимальные риски и больше возможностей прибыли.

Заключение

Одной из наиболее эффективных торговых стратегий с присутствием внутреннего бара является пробитие консолидации. К примеру, когда после направления определенной тенденции рынок совершает движение в боковую направленность. После долгого периода отсутствия тренда может возникнуть внутренний бар. Таким образом, возможно расположение цены в сторону формирования тенденции.

Метод Пурия, торговля со стратегией по методу Пуриа

Метод Пурия, торговля со стратегией по методу Пуриа

Метод Пуриа признан одним из самых эффективных современных методов в торговле на Форекс. Хотя торговля проводится исключительно с использованием классических инструментов.

Торгуя по методу Пурия, можно, совершенно не утруждаясь, зарабатывать около 50-40 пунктов ежедневно. Это внутридневная стратегия, которая проводится в основном на графиках М15-Н1.

Но анализ рынка проводится на более коротких временных интервалах. В этом заключается уникальность данного метода Пуриа.

Торговлю по методу Пурия можно,скорее всего, отнести к скальпинговым торговым стратегиям.

Характеристика торговли на Форекс по методу Пуриа

Метод Пурия, торговля со стратегией по методу Пуриа

Торговать по методу Пуриа следует высоко волатильными инструментами, как правило, это валютные пары.

Как мы уже говорили, анализируется торговая ситуация на более коротких временных интервалах. Сама же торговля ведется с переключением на более длительный таймфреймы, М30-Н1.

Метод трейдинга по Пуриа подойдет интрадей-коммерсантам, скальперам. А также новичкам, делающим первые шаги на Форекс. Тем более, что торговля проводится на достаточно длительных временных интервалах, поэтому особых эмоциональных всплесков при трейдинге по методу Пуриа ожидать не стоит. Это относительно спокойная и уравновешенная торговля.

В качестве индикаторов при стратегии Пуриа применяются классические индикаторы тренда. Это скользящие средние с разными периодами и MACD, осцилляторный индикатор.

Как только кривые скользящих средних пересекаются, значит, с большой долей вероятности стоит ожидать разворот текущего тренда. Это первейший признак грядущего разворота.

Согласно методу Пуриа, трейдеру необходимо успеть закрыть сделки из-за маленьких тейк-профитов, которые достигаются рынком в течение одной японской свечки или нескольких последовательно идущих баров.

Для соблюдения рисков рекомендуем не увеличивать размер прибыльности, даже в ситуации, когда прибыль расширяется. В данном случае прибыль рекомендуется забирать чаще, но не больше.

Предположим, с парой евро-доллар рекомендуем торговать на тридцати минутном графике, тейк-профит выставлять в районе не более 15 пунктов. Пара британский фунт-доллар также торгуется на тридцати минутном временном интервале, но тейк-профит выставить не более 20 пунктов.

А вот евро-фунт рекомендуется торговать на часовом графике. При этом тейк-профит в данном случае устанавливается на отметке 10 пунктов.

Рекомендуем настройки индикаторов

  1. Экспоненциальная МА с периодом 5 плюс применить цены закрытия,
  2. Линейно-взвешенная МА с периодом 75, применяется к low,
  3. Линейно-взвешенная МА с периодом 85, применяется к low,
  4. MACD, включает ЕМА с периодами (12,26,9) плюс цены закрытия.

Используя данные настройки, нельзя забывать о возможном запаздывании Индикатора. Более надежные торговые сигналы поступают на графиках в районе от М30.

Индикатор MACD может быть наиболее отстающим. Поэтому для растущего тренда по отношению к MACD возможно применить настройки с периодами 8,17,5. Для падающего тренда оставить настройки, выставленные по умолчанию в терминале.

Но изменять значения периодов MACD рекомендуется лишь в случае, если история торговли за месяца три показывает пропуски хороших сигналов от MACD.

Также трейдеру рекомендуется внимательно наблюдать за дивергенциями, то есть расхождениями в показателях цены на основном графике и на индикаторе MACD, который располагается под основным графиком.

Как вести торговлю по методу Пуриа

Приказ на покупку устанавливается, если медленные МА пробиваются снизу вверх быстрой МА. На индикаторе MACD хотя бы один бар должен закрыться выше уровня 0.

Продажи проводятся, если быстрая МА пересечет обе медленные скользящие МА сверху вниз. На графике MACD должен закрыться хотя бы один бар ниже нуля.

Стоп-лосс рекомендуется устанавливать на расстоянии 10-15 пунктов от уровня прибыли.

Метод Пуриа можно назвать одним из самых эффективных методов торговли. Эта скальпинговая стратегия использует в работе классические инструменты теханализа и подойдет новичкам.

Как торговать с инструментом теханализа "Канал Дончиана"

Как торговать с инструментом теханализа “Канал Дончиана”

Канал Дончиана представляет собой инструмент технического анализа рынков в виде своеобразных скользящих средних. Это индикатор, благодаря которому возможно находить точки входа-выхода в рынок, даже определять состояние перекупленности-перепроданности.

Создателем Канала Дончиана является легендарный трейдер современной Уолл-Стрит Ричард Дончиан.

Что представляет собой Канал Дончиана?

Как торговать с инструментом теханализа "Канал Дончиана"

Инструмент, разработанный Р. Дончианом — не что иное, как три кривые скользящие, в диапазоне которых колеблется цена торгуемого актива на основном графике.

Кривая скользящая верхняя колеблется по значениям двадцатидневных максимальных цен. Нижняя скользящая кривая развивается по параметрам двадцатидневных минимальных стоимостных значений.

Стоит отметить, что двадцатидневные настройки применяются в инструменте Канал Дончиана автоматически, поскольку в каждом торговом месяце, как правило, всего двадцать дней работы. Но трейдер может изменить настройки, подставить данные на свое усмотрение, например, увеличить показатели до 30 или 50.

Канал Дончиана имеет еще и срединную кривую скользящую, но об этом чуть позже.

Определять точки вхождения-выхода в рынок лучше всего по инструменту Канал Дончиана.

Поскольку кривая цены торгуемого актива более эффективно демонстрирует пробой, поэтому трейдер с инструментом Дончиана может работать на пробое.

Как торговать с Каналом Дончиана?

Как только кривая цены торгуемого актива начинает касаться верхней линии Канала Дончиана, рекомендуем открываться лонг-позиции. Откатное движение на графике не настолько часто встречается, как хотелось бы.

Масштабирование сделок при помощи Канала Дончиана

Если трейдер открывает сделку и видит, что рынок идет в нужную для него сторону, значит, он вполне может усилить свои позиции и получить дополнительную прибыль. Но усиливать свои позиции рекомендуется опытным трейдерам. Новичкам следует соблюдать самые консервативные методы в коммерции.

Если у трейдера будет прибыли не меньше 2R, значит, денежный буфер не даст опрокинуть депозит трейдера и не заденет установленный стоп-лосс. Но если такой суммы на депозите нет, значит, лучше отказаться от рисковых шагов.

Если трейлинг-стоп задевается кривой цены, лучше выйти изо всех позиций.

С помощью инструмента Канал Дончиана можно усовершенствовать систему торговли и искать возможность торговать по тренду. Но тогда следует перенастроить индикатор, используя двухсотдневный период. Эта настройка легко определяет долгосрочный тренд.

Если кривая цены поднялась по Каналу Дончиана выше срединной линии, значит, стоит подумать о длинных сделках. Если кривая цены торгуемого актива колеблется ниже срединной линии Канал Дончиана, думайте о проведении коротких сделок.

Высокочастотный трейдинг: что это

Высокочастотный трейдинг: что это

Высокочастотный трейдинг кроет свое определение в самом названии. Этот метод торговли подразумевает использование различных алгоритмов и роботов для того чтобы анализировать ситуацию на рынке. Трейдеры преследуют цель проанализировать минимальные изменения в котировках и в расхождениях между стоимостью активов на разных биржах.

Высокочастотную торговлю можно встретить под аббревиатурой HFT.

Как правило, все системы высокочастотной торговли автоматически открывают позиции и закрывают их в коротком промежутке времени. Они являются короче даже чем краткосрочные сделки.

Чаще всего высокочастотный трейдинг встречается на фондовом и валютном рынках. Но со временем этот тип торговли адаптировали и под криптовалютный рынок.

Возможность совершать несколько сделок в секунду дает неоспоримое преимущество HFT.

При выборе сервиса для HFT, будьте внимательны, ведь некоторые из них помогают извлекать выгоду из высокого уровня волатильности, а некоторые предоставляют возможность лишь потерять деньги.

Ключевые понятия в высокочастотном трейдинге

Высокочастотный трейдинг: что это

Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам Америки не определяют высокочастотный трейдинг как серьезное отдельное понятие в торговле на бирже, а некоторые из них даже не признают его.

Однако, в общем, можно выделить несколько ключевых аспектов HFT:

  • применение высокоскоростных алгоритмов и различных программ для исполнения сделок и анализа рынка;
  • применение коллокации для минимизации отмен и задержек в передаче информации;
  • ограниченные временные промежутки для совершения и ликвидации сделок;
  • минимизация риска связанного с овернайтом;
  • реализация нескольких ордеров одновременно.

Ограничить реальное времяпровождение перед монитором сейчас более чем актуально, ведь общество спешит успеть все. HFT для этого подходит, ведь можно тратить меньше времени и усилий, а сделок совершать больше. Сейчас технологии развились достаточно для того, чтобы высокочастотная торговля могла адаптироваться практически к любому из направлений рынка.

Стоит отметить, что успех и прибыльность высокочастотного трейдинга зависит от того, какие алгоритмы и оборудование будет использовать трейдер. Чем лучше, качественнее и современнее алгоритм, тем, соответственно, больше ваша прибыль.

Преимущества и недостатки высокочастотной торговли

HFT имеет свои плюсы и минусы, как и любая другая методика торговли.

Плюсы высокочастотной торговли:

  • максимизация прибыли благодаря скорости автоматизации;
  • нет необходимости в человеческом вмешательстве в процесс 24/7;
  • поддержка уровня ликвидности для поддержания рынков (есть убеждение, что высокочастотный трейдинг приносит пользу всем участникам биржи);
  • устранение потенциальных ошибок, обусловленных человеческим фактором;
  • экономия времени.

Несмотря на ряд преимуществ, которые, наверняка не кончаются на списке выше, у высокочастотного трейдинга есть свои недостатки. Давайте проанализируем их и поймем, стоит ли HFT внимания:

  • соотношение уровня риска к финансовой прибыли достаточно высокое в сравнении с другими методами трейдинга;
  • много некачественных программ и алгоритмов в сети;
  • большая вероятность манипуляции рынком;
  • нелегальная деятельность (мошеннические ПО и алгоритмы).

Как и в любой другой сфере, технологический прогресс в трейдинге не всегда играет на руку участникам рынка. Этот момент довольно двусторонний. С одной стороны, ты можешь зарабатывать больше и быстрее, а с другой – это же могут делать мошенники.

Разворотная фигура Бриллиант в теханализе

Разворотная фигура Бриллиант в теханализе

Фигура Бриллиант, или Алмаз и Ромб, является знаком разворота рынка. Это достаточно редкий паттерн, возникающий на графиках. Внешне паттерн напоминает ромб или дипирамидный кристалл, размещенный на плоскости. Алмаз (Ромб) может быть правильной формы, но такая модель достаточно редкая. Может сформироваться кристалл и неправильный по форме.

На небольших временных интервалах фигура формируется в течение непродолжительного времени, сигнал же может отрабатываться в течение двух-трех свечей.

На более длинных временных интервалах, например, D1, подобный Бриллиант-Ромб может формироваться месяца два-три.

Почему и как на графике появляется Бриллиант?

Разворотная фигура Бриллиант в теханализе

Разворотная фигура Алмаз может появиться на вершине растущего движения, в таком случае Алмаз-Ромб предсказывает ближайшее падение цены.

Второй случай появления Ромба на вершине падающего тренда, в этом случае фигура говорит о предстоящем росте цены.

На графике вначале можно видеть формирование треугольника. Причем этот треугольник может быть равнобедренным, но чаще всего формируется треугольник неправильный.

В этот момент цены растут, а затем после потери интереса покупателей цена торгуемого актива падает, колебательные движения на графике уменьшаются, снижается волатильность.

Подобная картина вырисовывается перед падением рыночной цены. Затем в дело включаются игроки с другой стороны и начинают активно снижать цену торгуемого актива.

Бриллиант на падающем рынке формируется подобным образом. На графике также вначале вырисовывается треугольник (равнобедренный-неправильный).

В этот момент продавцы активно сбрасывают цену, увеличивается амплитуда колебательных движений на графике (растет волатильность).

Затем падение цены приближается к своему завершению и начинается постепенное восстановление цены, график колебательных движений растет, формируя завершение Бриллианта.

Как выставлять приказы на куплю-продажу во время формирования Бриллианта

Как только на вершине растущего графика завершается формироваться Бриллиант, кривая цены должна пробить нижнюю линию поддержки справа. И тогда свечка закрывается ниже поддержки.

Трейдер должен открыть сделку на продажу. Рекомендуем устанавливать спасительный стоп-лосс, который устанавливается за ближайшим максимальным значением (правое верхнее сопротивление), за которым закрывается свечка.

Уровень тейк-профита выставляют на расстоянии примерно 80-60 процентов от Бриллианта, расположенного вертикально.

На вершине нисходящего графика при появлении Алмаза кривая цены должна пробить верхнюю правую линию сопротивления, свечка закрывается выше этого сопротивления. Далее следует открыть сделку на покупку, за ближайшее минимальное значение (правая нижняя поддерживающая линия) не забыть установить стоп-лосс.

Уровень тейк-профита устанавливается на расстоянии 80-60 процентов от величины Алмаза, размещенного в вертикальном положении.

Особенности торговли с Бриллиантом

Сделки по купле-продаже не открывают, если

  1. Бриллиант не полностью сформировался,
  2. Внутри формирующейся фигуры торговлю не ведут.

Фигура Бриллиант — редко встречающаяся фигура. Но и этот редкий паттерн возможно использовать в своей работе. При торговле с Бриллиантом подразумевается обязательно применять правила риск-менеджмента и мани-менеджмента. Для трейдеров, работающих на интервалах D1, важно учитывать, что стоп-лосс следует устанавливать большой.