Category Archives: Статьи

Вряд ли есть на свете трейдер, который не мечтал бы найти «Священный грааль» – беспроигрышную, безрисковую и прибыльную стратегию, которая бы работала нажатием одной кнопочки на клавиатуре. Очень жаль, но такой не существует! Сегодня разработано много методик торговли, и большинство трейдеров неустанно создают свои. Но одна из самых старейших и надежных – Мартигейл – стратегия, созданная на основе теории вероятности.

Поговорим о надежной системе

Мартингейл – стратегия, уже на протяжении многих лет пользующаяся заслуженной популярностью у трейдеров. Пришла она из области казино. К слову, практически все знакомы с основными принципами работы по данной методике, причем сами не зная того.

Сегодня доля роботов-советников, использующих в расчетах стратегию Мартингейла, неустанно растет. Сама по себе методика максимально простая, заключается в отфильтровывании сигналов и нахождении удачных позиций для входа.

Любая стратегия торговли на рынке требует тщательного изучения и понимания особенностей. При грамотном подходе из данной методики можно извлечь большую прибыль. Однако многие трейдеры утверждают, что при высоком кредитном плече легко слить депозит.

Кроме того, не следует увлекаться увеличение открытий ордеров, поскольку это может привести к излишним рискам. Никакого различия между 5 открытыми ордерами с частью депозита и одним с полным нет.

Основные понятия стратегии

Много лет назад стратегия Мартингейла применялась в ставках на рулетке. Понятно, что здесь существует всего 2 варианта – красное и черное, а также четное и нечетное и т.д. Добавив толику теории вероятности, мы получим вполне обоснованное соотношение. Выпадение одного из двух вариантов составляет 1/2.

Принцип такой:

• берем 10 долларов и ставим на черное;
• колесо после первого запуска выдает красное;
• на втором круге опять ставим на черное, но 20 долларов;
• перспектива выпадения черного уже составляет ¾;
• снова красное, тогда на третьем круге ставим уже 40 долларов;
• каждый следующий заход делаем удвоенную ставку от предыдущего.

В соответствии с расчетами, прибыль вы все равно в итоге получите 10 долларов, однако, хватит ли средств на такой марафон? Игрок пользуется в данном случае математическим приемом, но у казино свои правила, и бесконечно увеличивать ставку просто нельзя.

В торговле на рынке принцип практически идентичный, только здесь не ставки, а открытие ордеров, открывающихся на некотором расстоянии один от другого при направлении ценовой кривой против движения.

Логика стратегии заключается в том, что, отскочившая на 100 пунктов цена должна вернуться на те же пункты, и выйти в ноль. Когда трейдер открывает еще один аналогичный ордер, то можно будет рассчитывать на возврат на 50 пунктов. Проще говоря, вторая сделка выйдет в показатель +50, а минус по первой будет составлять те же 50 пунктов, что в общей сложности равно 0.

Цена не унимается и продолжает двигаться в ненужном направлении? Еще раз открываем ордер через 100 пунктов, но сейчас понадобится не 200, а 100 для того, чтобы вновь сработать по нулям. Отрицательный показатель, который сформировался за это время, будет уже составлять 300 пунктов.

Идущая в том же направлении цена и дальше будет формировать убыток. В определенный момент сделку просто невозможно будет открыть, поскольку свободной маржи на счете уже не осталось. В данный момент стратегия исчерпывает себя, и просто наступает период, когда трейдер напряженно ждет последствий – слив депозита, или цена все же пойдет в нужную сторону.

Тренды на Форекс обычно бывают очень продолжительные, причем даже намеки со стороны технических индикаторов на смену направления, характеризуют лишь незначительные откаты. Все зависит в первую очередь от торгового инструмента, который вы выбрали для работы. Однако даже вывоковолатильные пары могут несколько дней кряду держать однонаправленный, стабильный тренд.

Возьмите хотя бы пару немецкий франк/йена. Этот актив изначально считается высоковолатильным. Многие трейдеры используют эти движения для открытия коротких позиций. Однако промотайте график назад, и обратите внимание на исторические факты. В некоторых ситуациях пара ведет себя довольно стабильно, отправляясь в однонаправленный тренд на несколько сотен пунктов. Вряд ли какой-то депозит выдержит подобную нагрузку.

На некоторых парах стратегию Мартингейла применять совсем не рекомендуется. В первую очередь, к таким относятся низковолатильные или трендовые – доллар/новозеландский доллар. Некоторые тренды стабильно и потихоньку движется в одном направлении и десятки дней. Нужно сказать, что опытные рыночные игроки не советуют ждать серьезного отката после подобного движения. Ведь что-то же подталкивало эту пару в данную сторону на протяжении столь длительного времени. Обычно после подобного варианта развития событий пара отправляется во флет, что тоже не избавит вас от просадки.

Для того, чтобы предотвратить слив депозита, трейдеры применяют самые разные стратегии. Самыми популярными из них считаются:

• мизерные размеры лотов;
• значительные расстояния между открытыми ордерами;
• принудительный стоп для всех открытых в ненужном направлении ордеров.

В последнем случае эффективность всей торговли трейдера сходит на нет. Дело в том, что профиты выставлены на совсем незначительной высоте, и расчет заключается в том, что график все же выйдет из неблагоприятной зоны и закроется по профиту.

Преимущества и недостатки системы

Большинство трейдеров считают рынок живым и довольно капризным существом. Он постоянно находится в движении, редко поддается прогнозированию, поэтому определить, куда направится тренд в ближайшее время бывает достаточно сложно. В стратегии Мартингейла количество открываемых ордеров должно быть прямо пропорционально возможностям торгового счета трейдера.

Все эти страхи перечеркиваются единственным движением графика в нужном направлении. Трейдер может заработать довольно внушительную сумму, если все открытые ордера закроются по профиту. Именно это и есть основной плюс методики.

Достоинства системы вполне объяснимы. Теперь следует поговорить о недостатках. Стратегия довольно агрессивна, предполагает получение прибыли на довольно коротких периодах. Стратегия довольно проста в реализации и понимании, отлично сочетается с другими инструментами технического анализа, достаточно гибка для того, чтобы можно было задать разные параметры и вступить в торги любой степени сложности.

При этом отрицательных свойств системы еще больше. Главное из них – гораздо больший риск, нежели надежда на прибыль. Применение стратегии требует довольно высокого порога депозита, плюс готовности потерять его без остатка. С первых же шагов торговля начинает приносить трейдеру убытки, что в психологическом плане выдержит не каждый даже профессиональный игрок.

Отмечено, что прямое применение данной методики ведет трейдера к сливу депозита. Применение стратегии нужно подкреплять другими средствами технического анализа. В первую очередь, игроку следует тщательно высчитать безоговорочные точки входа в сделки, к примеру, не имеет смысла торговать против мощного и стабильного тренда, который обладает всеми шансами быть устойчивым.

От трейдера нужны четкое понимание собственных финансовых возможностей и серьезно поработать над проблемой сокращения рисков. Это поможет лучше подготовиться к торговой операции и получить желаемую прибыль.

Открытие сделки по тренду

Если открывать сделки минимальными лотами, то вы можете рассчитывать на довольно высокий профит. При внезапном откате в нужном направлении у трейдера увеличиваются шансы на выигрыш. Если транд направляется в противоположную сторону, в соответствии со стратегией Мартингейла, вы можете нивелировать убытки, и в результате закрыть сделку с профитом.

Открытие сделки против тренда

Торгуя против тренда, нужно открывать ордера с лотом не более 0,01 или 0,001 доллара. Такие условия депозит еще может выдержать, если вы дождетесь разворота. При очень большой просадке он закроется с нулевой прибылью, но никак не уйдет в ноль.

Процентные ставки

Торгуя с применением системы Мартингейла, вы можете также получить прибыль на разнице процентов, нивелируя потери за счет процентного дохода. В данном случае торгуйте валютами направлении плюсового свопа. Это гарантирует прибыль.

Комбинатор

Если вы уже отработали торговлю по стратегии Мартингейла, то можете комбинировать ее с другими методиками. Для самостоятельного применения трейдеру нет необходимости использовать какие-то специфические навыки и алгоритмы. Дополнительная система значительно повышает шансы на профит. Однако здесь трейдеру уже придется применить специальные навыки и знания.

В готовом виде стратегия Мартингейла не часто используется профессиональными трейдерами. Обычно эксперты применяют ее как вспомогательную. Многие в качестве основной стратегии используют «Снайпер».

Подробнее о рисках

Прогнозируя будущую прибыль и размер минимального лота, трейдеру нужно научиться контролировать собственную жадность. Именно этот «грех» губить большинство очень перспективных депозитов, а также планов. В соответствии с оценками профессионалов, эта торговая система довольно часто приводит к краху, особенно в том случае, если на протяжении длительного времени используется новичком.

Причем именно начинающим игрокам рынка она кажется самой простой и понятной. Если человек тщательно изучил все за и против, обладает довольно внушительным депозитом, то вполне можно ожидать, что торговать он будет в прибыль. Иначе деньги очень быстро закончатся. В равной степени стратегия Мартингейл может принести высокую прибыль или позволить вашему депозиту раствориться без остатка.

Устраняем негативные факторы

• при выходе в профит с каждой следующей сделкой повышать ставку на коэффициент меньше 2;
• после нескольких проигрышных позиций закрываться в ноль, и открывать ордера в другом направлении;
• пока неудачные сделки не закроются в ноль, не открывать следующих позиций.

Практическое занятие

Следуя описанному выше алгоритму действий, эта стратегии поможет вам понемногу накопить значительную сумму. Максимально простой алгоритм работы по стратегии Мартингейла состоит в последовательном исполнении ряда этапов:

• находим подходящую котировку, помним про процентные ставки;
• выясняем, куда направлен основной тренд;
• определяем выгодную точку для открытия сделки;
• вычисляем оптимальный размер лота;
• открываем ордер;
• выставляем стопы и тейки, не далее, чем на 10 пунктов от точки входа;
• если вы неверно выставили ордер, просто не открывайте следующую позицию;
• если верно – входим в рынок снова, понижая ставку до минимума.

Советы профессионалов

• перенос сделок на следующий день в данной методике не предусмотрен;
• перед входом в рынок следует учесть усредненный ценовой показатель дня;
• минимальный лот забирает со счета небольшое количество средств, тем самым сохраняя прочность депозита;
• стоит придерживаться расчета, где депозит равен стоимости 1 пункта, умноженной на 2, при этом 1 лот не должен быть больше цены 1 пункта;
• обязательно используйте защитные ордера, чтобы не слить депозит;
• переносите границы тейков, если цена направляется в нужную сторону.

Есть ли безопасный Мартингейл?

Обычно метод Мартингейла сравнивается у трейдеров с очень опасной методикой. Новичков тоже часто пугают этой стратегией. Никто не спорит, что риски в данном случае достаточно высокие, но «лакомая» прибыль заставляет многих подробнее изучить основные правила и применять их на практике.

Так есть ли безопасный Мартингейл? Есть! Только это не та стратегия, о которой мы рассказывали выше, а часть ее. Вернее, те элементы, которые помогут повысить прибыльность торговли и снять психологическую нагрузку с трейдера.

В первую очередь, вам нужно найти прибыльную стратегию, в сочетании с которой вы можете использовать данную методику. Стоит помнить, что применение безопасного Мартина поможет нам снизить психологическую нагрузку.

Помимо выгодной стратегии необходим достаточно большой депозит и высокое кредитное плечо. Достаточно будет 1:100.

Когда стратегия выбрана, торговый счет готов, приступаем к подготовке к вступлению в сделки:

• Стопы. Практически для любой торговой стратегии стоп-лоссы просто необходимы. Данная не является исключением. Торговать без них неразумно и очень рискованно.
• Серии убытков. Даже самая удачная стратегия не бывает безубыточной. Именно поэтому в данном случае следует определить среднюю убыточность серийных сделок. Для этого берем исторический график выбранной пары. К примеру, для М5 тестовый период должен быть не менее 1 месяца. Для D1 – несколько лет.

Не придерживайтесь стандартов

Основа торговли по методу Мартингейла заключается в том, что тренд в любом случае должен развернуться и отправиться в нужную сторону. Именно данный факт и заставляет многих трейдеров не закрывать убыточные позиции, а ждать, пока все же график отправится, куда надо. Так недолго и до слива депозита.

К примеру, открытый ордер на продажу по стопу принес нам убыток. Система дает сигнал на покупку, так для какой цели мы будем его пропускать, если сам рынок говорит нам, куда идти. Значит, не стоит придерживаться методики, только потому что она диктует другие правила.

Открывайте позицию на покупку, но увеличенным лотом. Закрыли по профиту? Отлично – забирайте прибыль.

Снова о мани-менеджменте

Уж сколько раз твердили миру… Так и здесь – выбирая любую торговую стратегию, не следует забывать о правилах мани-менеджмента. Если их не использовать, даже самая прибыльная стратегия может превратиться в крайне убыточную.

Рассчитывайте объем сделок так, чтобы вероятный убыток от последней не превышал 10% от суммы на вашем счете.

Вместо резюме

Итак, Мартингейл – довольно высокорисковая стратегия, которую никак нельзя назвать беспроигрышной. Если бы у трейдера был бесконечный лимит средств на счете, только в этом случае она была бы беспроигрышной. В сочетании с качественным анализом. Но даже в этом случае никаких гарантий.

Чтобы выйти на достойный уровень прибыли, не стоит применять данную стратегию. Особенно это касается новичков, которые еще не умеют сочетать сигналы графика и требования различных методик.

Самые перспективные акции сегодня выпускают компании, относящиеся к технологическому, фармацевтическому, промышленному секторам экономики. Также трейдеры обращают немало внимания на криптовалютные рынки. Многие сегодня задумываются над тем, куда можно инвестировать в следующем году. Особенно остро данная проблема вырисовывается в свете неопределенности коронавирусных ограничений и неприятностей, которые пандемия принесла подавляющему большинству предприятий.

О драгметаллах

Цены на золото и другие драгоценные металлы на рынке сегодня далеки от своих исторических максимумов. Подобная ситуация складывается еще и по той причине, что взоры инвесторов обращены к другим, более актуальным инструментам. К примеру, перспективные инвестиции сегодня могут быть в сфере, бумаги этих компаний дорожают день ото дня.

Также не обходят вниманием и криптовалюту, однако со временем сильно подорожавшие активы могут быть переоценены. Когда инвесторы станут продавать переоцененные бумаги и криптовалюту, наступит время защитных активов. С 1 по 5 октября драгметалл торговался по стоимости в 1750 долларов за унцию. Если посмотреть на технический график актива, можно заметить тенденцию к его росту.

Предположительно этот процесс должен быть запущен к началу следующего года. Это особенно актуально на фоне заявления главы Центробанка Штатов о готовности федеральной резервной службы к повышению процентной ставки.

Социально ответственное инвестирование

В текущем году наметилась тенденция к активному вложению средств в акции компаний, наделенных статусом социальных. Это предприятия, деятельность которых строится на корпоративных и экологических принципах.

К самым привлекательным для инвесторов фондам в данном случае следует отнести:

• iShares Global Clean Energy ETF. В этот конгломерат включены активы компаний, занимающихся энергоресурсами и возобновляемыми природными источниками энергии. В фонде принимают участие такие именитые предприятия, как Enphase Energy Inc., крупные компании разных развитых стран мирового сообщества. Годовой доход по данным акциям составляет 18% об совокупного.
• Thornburg. В данном случае вкладчикам предлагается разместить свои сбережения в крупных компаниях промышленного, потребительского секторов, сферы информационных технологий. В числе крупнейших участников находится Renesas Electronics Corp. – японский производитель полупроводников. Годовая доходность предприятия превышает 30%.
• Vanguard ESG. В перечень входит более полутора тысяч активов, среди которых особое место занимает JPMorgan Chase & Co. Совокупная стоимость активов фонда превышает 5 миллиардов долларов.

Инвестиции в гейминг

Чтобы диверсифицировать свой инвестпортфель, многие вкладчики дополняют его акциями компаний из индустрии видеоигр. Если инвестор не опасается рисковых предприятий, он может остановиться на покупке активов Take Two Interactive, либо Grand Theft Auto и Red Dead. Ubisoft, серии игр которых популярны сегодня во всем мире. Если до 2015 года предприятие развивалось не очень успешно, то на сегодняшний день оно выпускает высокотехнологичный, яркий и интересный контент, тем самым поднимая собственный рейтинг и цену на акции.

Криптовалютные перспективы

Последние несколько месяцев по оценкам экспертов, рынок буквально лихорадит от высокой волатильности практически всех активов. После резкого падения курса биткоин вновь старается встать на прямую, ведущую к новым максимумам. Несмотря на прогнозы многих аналитиков о том, что криптовалюта так и будет падать, эксперты уверены, что она на верном восходящем пути.

Еще несколько месяцев назад цена биткоина равнялась 30 тысяч долларов, к началу октября она уже достигла 50 тысяч долларов.

Перспективные активы отечественных компаний

Если вы хотите получить от компании именно дивиденды, то лучше всего присмотреться к стабильным и эффективным голубым фишкам России. На этом рынке существует десяток предприятий, которые способны принести довольно высокую, и практически гарантированную прибыль.

Особого внимания в данном аспекте заслуживают «Газпром» и «Ростелеком». Это два несгибаемых холдинга, которым сегодня не страшны никакие кризисы и другие перипетии. Учитывая кризис в Европе, связанный с энергоносителями, акции газодобывающих предприятий сегодня стоят очень дорого. Рассматривать в качестве актива для покупки такие бумаги следует в том случае, если они уйдут в коррекцию. Покупать можно от 240-250 рублей за единицу.

Перспективные активы зарубежных предприятий

Аналитики сегодня указывают на тот факт, что активы известного концерна Дисней сегодня находятся в зоне перепроданности. То есть, существует вполне реальная возможность заработать именно на них. В среднесрочной перспективе планируется рост бумаг как минимум на 20%. В период пандемии предприятие понесло серьезные издержки, и сегодня только начинает восстанавливаться, понемногу выходя из кризиса. В период снятия ограничений компания будет развиваться гораздо стремительнее.

Не менее актуальны акции других зарубежных компаний, которые котируются на Московской бирже. К самым популярным из них относятся:

• Nvidia. Находится на пике популярности, благодаря своим графическим процессорам, использующимся как для гейминга, так и для майнинга криптовалют, а также для создания систем искусственного интеллекта. Учитывая глобальный дефицит данных систем на рынке, активы этой компании будут расти.
• Lam Research. Это производитель инновационных технологических систем для изготовления устройств полупроводникового типа и интегральных схем для производителей полупроводников. В финансовом плане компания сегодня очень сильна.
• Intuitive Surgical. Занимается производством роботизированных инновационных хирургических роботов. В условиях пандемических изменений руководство компании видит для своих разработок серьезные перспективы.

В какие акции сегодня лучше не вкладываться

На ближайшую перспективу самими не перспективными активами считаются Тесла и Зоом. Бумаги обеих компаний серьезно переоценены, а по факту ни одно из этих предприятий ничего существенного за последний год не сделало.

Последняя, к примеру, заработала популярность на фоне спроса на онлайн-конференции, после чего рост финансовых активов существенно замедлился. Этот факт очень скоро станет очевидным для инвесторов, и разрушит идеальный образ техногиганта.

Для Тесла картина практически идентичная. Учитывая, что компания в мире автомобилестроения считается новичком, и выплыла на волну популярности исключительно на хайпе, дальнейшее развитие событий пока остается под вопросом. К тому же, сегодня многие автопроизводители выбрали своей целью разработку и производство электрокаров. Рост бумаг Тесла по оценкам большинства экспертов является спекулятивным.

Еще несколько популярных для инвестирования активов

Viatris

Это один из самых крупных производителей дженериков на территории Штатов. Обширная линейка продуктов предприятия включает, как упомянутые дженерики, так и брендированные лекарственные средства. География поставок продукции охватывает большинство стран мира, особое внимание уделяется развитым и развивающимся.

Сегодня аналитики прогнозируют высокие показатели роста финансовой активности концерна, поскольку компания уже отчиталась за 2021 год, и продемонстрировала достойные результаты. Благодаря повышенному вниманию властей, бизнес компании будет поддерживаться путем субсидирования из госбюджета, что в значительной мере повысит ее конкурентоспособность и откроет новые перспективы.

Сегодня акции реализуются по довольно привлекательной стоимости с точки зрения рыночных мультипликаторов. Целевая цена бумаги в годовой перспективе составляет 18 долларов за единицу. Сегодня она колеблется около 14 долларов.

Theravance Biopharma

Производит медикаменты, предназначенные для лечения разных органов. В портфеле есть препараты для терапии респираторных болезней, разработанные и выведенные в партнерстве с крупнейшими мировыми концернами.

Регулярно на рынке появляются лекарства для терапии серьезных болезней. Тестирование показывает улучшение состояния пациентов на фоне приема препаратов. Если регулятор дает разрешение на промышленное производство лекарства, то это становится еще одной вехой в развитии компании. Сегодня бумаги торгуются на уровне 13,5 долларов, в планах максимум – 165 долларов.

Ford Motor Company

Неизменный гигант автомобилестроения с долей мирового рынка в 6%. В последнее время набрал еще больше популярности на волне «зеленой» энергетике. Предприятие имеет шансы стать одним из бенефициаров энергетической трансформации отрасли. Совокупный объем вложений в электрокары составляет около 30 миллиардов долларов.

На волне «зеленой» энергетики активы компании набрали высокую популярность, а спрос на электромобили способствует росту операционных и финансовых показателей компании. Недавно Форд заключил контракт о сотрудничестве с Argo AI и Lyft по разработке автономных транспортных средств. Это сотрудничество позволит вывести активы предприятия на позицию в 16 долларов, тогда как на сегодняшний день цена бумаги равна 13,8 долларам.

Zynga Inc.

Это один из разработчиков мобильных игр, характеризующийся уверенными перспективами, которые обоснованы постоянным поглощением и слиянием с другими компаниями. В среднем ежемесячно услугами компании пользуются более 160 миллионов человек. Темпы роста продаж и финансовых показателей обусловлены сделками по слиянию с Rollic и Peak. Сегодня подавляющая часть аудитории пользуется играми компании бесплатно.

Специалисты сегодня отмечают высокий потенциал роста финансовых показателей предприятия. Позитивный эффект обусловлен слиянием с платформой Chartboost. Этот маневр позволит предприятию серьезно расширить собственный потенциал и монетизировать аудиторию. Целевая цена по бумагам 14,5 долларов, сегодня активы находятся на позиции в 8,22 доллара.

Cemex

Один из мировых фаворитов в производстве цемента. Сегодня перспективы компании вырисовываются в довольно радужном свете. Это обусловлено неутихающим спросом на строительные материалы в мире. Предприятие поставляет свою продукцию во многие страны, мощности компании находятся в 20 юрисдикциях. Стало известно, что предприятие имеет все шансы стать основным бенефициаром стимулирующего пакета Байдена.

На данный момент предприятие находится в крайне благоприятных условиях, поскольку экономика страны и других государств восстанавливается, строительство по всему миру набирает обороты. С марта прошлого года цена на бумаги выросла в 5 раз. Сегодня она находится на позиции в 8 долларов. В перспективе намечен максимум в 10,4 доллара.

CAC 40 расшифровывается так: Cotation Assistee en Continu. В русской интерпретации звучит, как «КЭК 40». Он определяет финансовую устойчивость 40 масштабных компаний Франции. Отражает экономическую ситуацию государства в сравнении с европейскими показателями.

Общие сведения

Принципиальное отличие индекса САС 40 от других аналогичных состоит в том, что он позволяет открыть доступ к торгам иностранных трейдеров, количество которых на площадке может колебаться в пределах от 40 до 70%.

Совокупный объем капитализации участников торговли инструментом составляет около 2 триллионов €. За счет этого показатель вошел в ТОП-10 ключевых мировых индексов.

Исторические сведения

САС 40 – помощник в непрерывной торговле. Его ввели в обиход с 15.06.88 года во Франции. В момент основания инструмента состояние рынка было позиционировано, как 1000 базовых пунктов. До этого момента существовал INSEE, который использовался с 20-х годов.

Созданию КЭК 40 способствовал серьезный финансовый кризис, разразившийся в 1987 году. До того момента к торгам допускались исключительно биржевые маклеры. Из-за этого компании работали исключительно через посредников. После сговора кучки брокеров рынок стал активно раскачиваться, приведя к обрушению котировок. Чтобы в будущем такого не повторялось, был принят соответствующий закон.

Все плюсы индекса

На сегодняшний день он считается одним из мощнейших финансовых инструментов среди всех европейских. Доступ к этому активу открыт абсолютно всем, а не только определенному кругу лиц.

Данный актив входит в ТОП-4 Евронекст, с учетом того, что экономика Франции занимает 5 место в мире. К участию в торгах допущены иностранные инвесторы.

Что находится в составе индекса?

В состав индекса входят практически все крупные компании, ведущие деятельность на территории страны, а также несколько зарубежных предприятий, которые известны всей мировой финансовой общественности. Для участия в индексе предприятие должно соблюдать единственное условие – количество акций одной компании не должно превышать 15% от общего объема.

Основные предприятия, которые входят в состав:

• Airbus;
• Atos;
• AirLiquide;
• Alstom;
• ArcelorMittal;
• АХА;
• BNPParibas;
• Bouygues;
• Capgemini;
• Carrefour;
• CreditAgricole;
• Danone;
• Dassault Systemes;
• Engie;
• EssilorLuxottica;
• Hermes Intl;
• Kering и другие.

Как рассчитывается индекс?

Компании, добавленные в перечень, указанный выше, обязательно подвергаются ежеквартальной проверке. Она позволяет проверить их соответствие заявленным требованиям. При несоблюдении условий, их меняют на другие. Выбирают из 100 концернов с высокой капитализацией.

Принцип расчета аналогичен тому, который применяется для всех бирж Евролюкс. Разница заключается только в перечне торгуемых активов. Формула расчета следующая:

It=1000*(Σni=1QitFitfitCit)/(KtΣni=1Qi0Ci0), где

T – интервал расчета;

N – число предприятий, участвующих в расчете;

Q – число активов в соотношении с днем;

F – переменная, f – доля компании в рыночной капитализации;

C – цена компании в общем объеме показателя.

Важные характеристики индекса

Как уже говорилось выше, количество участников индекса пересматривают 1 раз в квартал, то есть, четыре раза в год. Пересмотр производится аналитиками. Основополагающий параметр – объем перемещений капиталов и количество свободных активов.

Основное правило торгов на фондовой Парижской бирже – когда в течение дня индекс меняется на 10% или два раза по 5%, то торги приостанавливают на четверть часа. Этот маневр останавливает попытки спекулянтов раскачать котировки, и дает возможность отследить работу торговых роботов.

Сами торги тоже работают не по общим мировым правилам. То есть, работа происходит с 9 утра до 17:45 вечера, однако сама биржа работает с 7 утра. В 15 минут восьмого утра формируется заказной лист, и только к 9 утра натурализируется и торгуется до половины шестого вечера.

Интересные факты

Если принимать во внимание основные фондовые индексы, составляющие которых могут не меняться несколько лет, КЭК 40 — довольно мобильный, вариативный и изменчивый. Учитывая, что компании проверяются раз в квартал, то ежегодно меняются 2-3 компании, иногда и больше.

В составе данного индекса существует еще 2:

• CAC 40 GR. Представляет собой валовые дивиденды до инвестирования.
• NR. Это чистые реинвестированные дивиденды.

По данным критериям можно определить валовую выручку и чистую прибыль. Если принимать во внимание участие крупных компаний, показатель может носить даже отрицательный характер.

Нужно заметить, что данный индекс пользуется популярностью по большей части у торговцев реального экономического сегмента, торгующим как на повышение, так и на понижение. Он напрямую зависит от Америки и Евросоюза, поэтому довольно значимый, как показатель.

Рецессия экономики – это явление, по мнению, многих финансовых гуру, сегодня грозит всему миру. Утверждается, что более 10 лет стремительного мирового экономического роста просто превратится в прах. Всему виной – пандемия коронавируса. Наблюдая за тем, что сегодня происходит в мире, можно увидеть, что все действительно готовятся к мировой рецессии. Что значит это понятие? Как данное явление повлияет на экономику всего мира, каждого государства и любого из нас?

Что представляет собой рецессия?

Рецессия – резкое снижение экономической активности в государстве или нескольких из них. Подавляющее большинство экономистов прогнозируют рецессию, последующую после двух кварталов спада ВВП. Но в разных странах этому явлению есть свои объяснения.

NBER Штатов, к примеру, дает свое определение. В соответствии с трактовкой данного органа, экономическая рецессия – это спад экономической активности, который наблюдается на протяжении нескольких месяцев. Данный факт сильно отражается на показателях валового продукта, доходах граждан, уровне безработицы, производства и продажах.

Особенно сильно от данного процесса страдают простые граждане – потребители товаров и услуг. В первую очередь – безработица! Она заставляет людей экономить на всем, начиная от покупок, заканчивая развлечениями и путешествиями. Подобная тенденция приводит к разорению и закрытию многих предприятий.

Когда экономическая рецессия длится довольно долго, она понемногу перерастает в депрессию. Проявления последней гораздо более серьезные и сложные. К примеру, на период последней рецессии в Штатах, наблюдавшейся в 2009 году, уровень безработицы достиг почти 11%. Длился этот период 2 года, а великая депрессия продолжалась десяток лет, и на тот момент вышеуказанный показатель был на уровне 25%.

Нужно сказать, что экономика тоже живой организм, у которого бывают периоды активности и «недомоганий». К сожалению, финансовые показатели не могут всегда расти. Рецессии – это нормальный процесс, а экономика обладает способностью быстро восстанавливаться. Если вы это осознаете, то сможете без особой паники перенести предстоящие трудности.

Разновидности рецессий

Не каждая рецессия больно бьет по простому обывателю. Каждое такое явление может быть сильнее или слабее, продолжительнее или короче. Именно в зависимости от этих факторов и классифицируются явления:

• После рывка. Очень часто рецессии возникают сразу после экономического всплеска. Это объясняется тем фактом, что в момент роста финансового благополучия параллельно вырастает и инфляционный показатель. У потребителей появляются деньги на сбережения. То есть, вместо того, чтобы тратить, они просто их прячут.
• Балансовая. Падение стоимости активов, которое наблюдают финансовые организации, вынуждающие их ограничивать кредитование. В результате, эта мера приводит к снижению общей экономической активности.
• Шоковая. Возникает, когда происходит падение общего спроса на товары и услуги. То есть, существует какая-то причина, по которой потребитель перестает приобретать. К примеру, в Америке подобное явление наблюдалось в 2011 году после ряда террористических атак.
• Кумулятивная. Вряд ли какая-либо из перечисленных выше рецессий существует в чистом виде. Обычно это совокупность факторов, которые привели к данному положению вещей. Это касается мировой рецессии. То есть, учитывая все большую вовлеченность стран и континентов в международные взаимосвязи, можно предположить, что все будущие рецессии станут носить кумулятивный или обобщенный характер. Самый последний пример данной ситуации – прошлогодний локдаун.

Еще немного о депрессии. Под этим понятием подразумевается глубокий и затяжной, многолетний спад экономики с резким ростом уровня безработицы, снижением ВВП.

Основные факторы рецессии

Экономическая рецессия является стандартной и хорошо изученной ситуацией, сопровождающейся определенными и вполне конкретными симптомами. Сегодня их можно наблюдать во многих мировых державах. Именно это и является основанием для выводов мировых экономистов о том, что рецессия неизбежна.

Основные признаки рецессии:

• Повышенный уровень безработицы, а как результат – банкротство большого количества компаний.
• Падение уровня доходов, поскольку во многих компаниях значительно сокращено рабочее время.
• Отсутствие роста доходов у потребителей.
• Увеличение разрыва между богатыми и бедными.
• Снижение цен на ценные бумаги и недвижимость.
• Рост социального неудовлетворения, вызывающего стрессы, проблемы с психикой, повышение уровня преступности и насилия.
• Повышение расходов государства на помощь своим гражданам.

Насколько сильно страдает население напрямую зависит от разновидности рецессии, которая наблюдается в стране.

Отличие от стагнации

Стагнация – процесс, при котором экономическое развитие государства останавливается на одном уровне. То есть, нет ни роста, ни падения, а финансовые показатели максимально приближены к тем, которые наблюдались в предыдущем отчетном периоде.

Обычно данное явление связано с внутренними экономическими процессами. К примеру, с оттоком капитала из страны и снижением инвестиций в промышленный сектор. Нужно упомянуть, что экономика России ориентирована на экспорт природных ресурсов, поэтому снижение цен на них тоже ведет к стагнации.

Рецессия денег – что это?

Это явление, отражающее снижение стоимости национальной валюты. Последующим шагом данного фактора является снижение покупательской способности населения. Для развитых в экономическом плане государств данный факт становится стимулирующим. То есть, большинство товаров, уходящих на экспорт, дешевеют, то есть приобретают конкурентное преимущество в глазах потребителей.

Если говорить с точки зрения ситуации, сложившейся в данном плане в России, то уровень развития производства в стране столь невысок, что подобные тенденции не оказывают никакого положительного влияния на экономику страны.

Острый недостаток денежной массы компенсируется исключительно усилиями государства. К примеру, дополнительным печатанием денежных знаков,, которые и обесценивают наше валюту.

Куда инвестировать накануне?

В прошлом году о рецессии рассуждали все, кто только знал это слово. В ситуации, когда людей окончательно запугали и все пребывают в панике, делать какие-то более или менее адекватные прогнозы, просто неразумно. Однако для долгосрочных инвестиций, которые уже есть, существует приятная новость! Вам, как долгосрочному инвестору, опасаться просто нечего! Даже глобальные рецессии для вас не страшны, поскольку, как и говорилось выше, после них начинается новый рывок экономического развития.

Если вы только вступаете на стезю инвестирования, обратите свое внимание на более стабильные, пусть и менее прибыльные активы. К примеру, на облигации федерального займа, и просто запаситесь терпением!

Подготовка к рецессии

В период мировой рецессии может произойти всякое – кто имел, потеряет, кто искал, обретет. Сложно с точностью сказать, как подобная ситуация может повлиять конкретно на вас или любого другого человека.

А пока воспользуйтесь советами опытных финансистов:

• Позаботьтесь о том, чтобы у вас были хоть какие-то сбережения, которые помогут пережить кризис. Эта сумма должна быть равна минимум трем месячным заработным платам.
• Отдайте все долги. Это дополнительная брешь в вашем семейном кармане, поскольку из него часть и так недостающих денег будет утекать в другой.

Если вы задумываетесь об «ужасах» рецессии, то можете утешить себя тем, что миллионы людей по всему миру думают о том же. Если вы просто возьмете себя в руки и без паники подойдете к этой ситуации, пережить возникающие сложности будет гораздо проще.

Криптовалюта стала одной из главных достопримечательностей для многих инвесторов. В связи с этим наблюдается всплеск популярных цифровых активов, таких как биткойн и эфириум. Опытные трейдеры уже много лет считают криптовалюты жизнеспособным инвестиционным вариантом.

Если вы хотите сберечь свои средства, когда дело доходит до криптовалют, нужно вооружиться правилами трейдинга. Стоит посетить такие сайты, как Cryptovantage.com, чтобы получить советы о том, как начать работу с этими финансовыми инструментами.

Прежде чем думать об инвестировании в цифровую валюту, следует привести в порядок свои финансы. Это означает, что у вас должен быть запасной фонд, управляемый уровень долга и диверсифицированный инвестиционный портфель.

Как и в случае с любыми другими инвестициями, вы должны понимать, во что вы инвестируете. Существуют тысячи криптовалют, и каждая из них работает по-своему. Более того, каждый день появляются новые.

Помните, что криптовалюты ничем не подкреплены. Они не похожи на акции, на движении которых компания может увеличить свою прибыль. Вместо этого они полагаются на настроение инвесторов и растут в цене, когда наблюдается спрос и активность на рынке.

Некоторые из распространенных криптовалют включают Bitcoin, Dogecoin, Ethereum и Cardano. Поэтому, прежде чем инвестировать, убедитесь, что вы понимаете потенциальные недостатки и преимущества.

Читайте также: Трейдинг на криптовалюте.

Как обезопасить себя при трейдинге криптовалют

Новые участники рынка криптографии часто могут стать жертвами сомнительного мошенничества или инвестировать в неэффективные криптоактивы, получив плохой совет.

Крайне важно провести тщательное исследование рынка криптовалют, прежде чем подвергаться воздействию этой нестабильной индустрии.

Инвесторы должны хранить свои закрытые ключи, которые предоставляют доступ к активам, в криптокошельках, обеспечивая многоуровневую безопасность своих вложений.

На рынке криптовалют в последнее время наблюдается большой приток трейдеров из-за растущей популярности торговых активов и появления новых цифровых валют. Прошли те времена, когда только биткойн и эфириум считались хорошими источниками инвестиций на рынке. Однако с увеличением количества криптоактивов начинающим трейдерам может быть сложно выбрать активы, которые могут быть безопасной ставкой.

Сегодня инвестирование в криптовалюты стало чрезвычайно упрощенной задачей. С ростом популярности криптоактивов многие новые игроки выходят на рынок, создавая жесткую конкуренцию вечнозеленым криптовалютам. Хотя опытные инвесторы могут наслаждаться диверсификацией своих активов за счет новых криптовалют, новичков часто это смущает.

В попытке выбрать лучший и наиболее доступный вариант многие новички могут даже стать жертвами сомнительного мошенничества или инвестировать в неэффективные криптоактивы, получив плохой совет. На этом фоне предоставим несколько важных советов для трейдеров криптовалюты, которые могут помочь им увеличить свои инвестиции в долгосрочной перспективе.

Займитесь самообучением

Стоит отметить, что термины криптовалютного рынка поначалу могут быть довольно трудными для понимания из-за ряда запутанных понятий для, таких как форк, HODL, майнинг, открытые ключи, частные ключи и так далее. Однако нет ничего, что можно было бы найти в интернете.

Таким образом, инвесторы, планирующие свой набег в мир криптовалюты, должны адекватно выполнять свою трейдерскую работу, которая включает в себя проведение фундаментальных исследований и знакомство с рынком криптовалюты. Даже люди с финансовым образованием могут не сразу понять механизм, лежащий в основе криптовалют. Таким образом, знакомство с основными концепциями должно быть приоритетом для каждого трейдера криптовалюты.

Сравните криптокошельки и биржи

Каждый инвестор стремится найти лучшую платформу обмена и кошелек для хранения криптовалюты, чтобы обеспечить сохранность своих средств. Здесь кошелек имеет совершенно иное значение, чем в общепринятом смысле этого слова.

Они предоставляются третьей стороной, где инвесторы могут иметь учетную запись и хранить свои криптовалюты. Однако многие криптовалютные платформы и кошельки часто обманывают инвесторов, предлагая многообещающие схемы и никогда не предлагавшую доходность. Таким образом, инвесторам всегда следует выбирать те платформы, которые проверены и доказали свою надежность на рынке.

Всегда храните закрытые ключи в безопасности

Для непосвященных закрытые ключи могут быть поняты как безопасные пароли, которые необходимы для проведения транзакции с криптовалютой. Когда пользователь впервые создает кошелек для криптовалюты, его просят сохранить серию слов, которые будут использоваться позже. Такой набор слов – не что иное, как закрытый ключ.

Основное правило торговли криптовалютой — держать этот код в секрете и никому не передавать его. С точки зрения непрофессионала, закрытый ключ можно понимать как PIN-код банкомата или пароль электронной почты, который может быть трудно восстановить и даже может привести к потере личных данных пользователями, если они поделятся с неправильным человеком. В случае с криптовалютами люди могут потерять доступ к своим активам, если они потеряют свои закрытые ключи.

Использовать многоуровневую аутентификацию

Онлайн-кошельки, предоставляемые биржами, легко доступны и могут сэкономить время инвесторов, поскольку они уже подключены к бирже. Однако, поскольку эти кошельки находятся в сети, они очень уязвимы для внешнего вмешательства.

Если пользователям неудобно пользоваться онлайн-кошельком, следующим лучшим решением является выбор автономного кошелька, которым можно управлять через собственный компьютер или мобильное устройство. В автономном кошельке инвесторы могут установить более строгие уровни безопасности в зависимости от своих личных предпочтений. Эти уровни гарантируют, что любой злоумышленник не сможет взломать или украсть личные данные трейдеров, что сделает торговлю криптовалютой безопасной.

Стратегии, используемые в криптовалютной торговле

Было бы лучше, если бы вы разработали сильный стратегический план, чтобы понять изменчивую торговую арену, чтобы делать выгодные инвестиции в криптовалюты. Во-первых, вы должны понимать волатильность объема рынка, трендовых монет и основных стратегий, чтобы справиться с потенциальными проблемами и достичь сильной позиции на рынке. В этом контексте вам следует знать следующие стратегии:

Диапазон торговли

Как правило, монета имеет тенденцию двигаться в течение более длительного периода в пределах определенного диапазона. Например, диапазон биткойнов оставался от 8 602,40 до 10 211 долларов в течение всего месячного периода. Этот диапазон ± 9,5% был назван волатильным, когда увеличилась вероятность того, что биткойн выйдет за пределы диапазона в течение следующих 24-48 часов.

Вы должны иметь в виду, что в мире криптовалюты существует множество мелких токенов / монет, которыми легко манипулировать. Часто киты в конечном итоге манипулируют ценами на эти токены, чтобы получить прибыль от диапазона. Иногда эти манипуляции также происходят с ценами на монеты с большой рыночной капитализацией, например BTC или ETH. Если вы понимаете этот процесс манипуляции, вы также можете им воспользоваться. Если вас интересует диапазонная торговля, вам также следует обратить особое внимание на зоны перепроданности и перекупленности. Под перекупленностью мы подразумеваем, что трейдеры насыщают свою прибыль, и теперь они могут продать токен, в то время как перепроданность – это противоположная ситуация.

Арбитраж

Арбитраж — важная стратегия торговли криптовалютами, которая предполагает покупку монеты на одной бирже и продажу ее на другой по более высокому курсу. Эта потенциальная разница при покупке и сбыте известна как «спред». Курсы покупки и продажи обычно различаются на разных биржах из-за различий в объеме торгов или ликвидности. Вы также можете создавать учетные записи на разных биржах и пользоваться преимуществами арбитражной торговли, проверяя цены на токены на разных платформах. Вы также можете использовать CoinMarketCap для проверки цен на токены в разных торговых парах на разных биржах.

Скальпинг

Скальперы часто получают большую прибыль от увеличения объема торгов, поскольку многие из них предпочитают использовать торговых ботов для увеличения количества своих сделок. Как правило, скальперы имеют тенденцию выходить из сделки до того, как любое возможное колебание резко изменит цену монеты. Если вы хотите получить максимальную прибыль от скальпинга, обязательно оставайтесь активными на рынке, определите диапазон колебаний и открывайте несколько сделок одновременно.

Когда дело доходит до отдельных сделок, рентабельность инвестиций (ROI) от скальпинга довольно мала, поскольку скальперы, как правило, получают прибыль от небольших колебаний на более низких таймфреймах. Например, получение 0,10% от пяти различных сделок с суммой коллективных инвестиций в размере 100 000 долларов США является справедливой прибылью. Скальперы совершают несколько сделок одновременно, а это означает, что эта небольшая прибыль приводит к большой прибыли в конце дня.

HODL

HODL-ing — одна из наиболее практичных стратегий торговли криптовалютой, используемых трейдерами. Он включает в себя хранение определенных активов в течение длительного периода времени, независимо от колебаний цены, с целью получения огромной прибыли. Одним из лучших аспектов HODL является то, что вам нужно только покупать монеты без установки какого-либо стоп-лосса. Однако вы должны принять во внимание все аспекты, прежде чем применять эту стратегию, поскольку она может либо вас сломить, либо полностью сломить.

Например, вы покупаете Ethereum, и его цена увеличивается на 15-20% в течение 48 часов с момента покупки. Это означает, что вы получаете хорошую прибыль, но вы также рискуете потерять часть первоначально инвестированной суммы, если цена снизится. Тем не менее, большинство криптотрейдеров используют стратегию HODL, покупая актив, особенно когда ставки низкие, и удерживают его в течение длительного времени, чтобы получать прибыль по мере роста цены этого актива.

Криптотрейдерам необходимо понимать основные правила и рыночные тенденции, чтобы принять стратегию HODL. Прежде всего, вы должны доверять своим инстинктам, поскольку неуверенность и замешательство приводят к неправильным решениям. В связи с этим рекомендуется инвестировать только ту сумму денег, которую вы можете позволить себе потерять. Также примечательно, что стратегия HODL уязвима к волатильности рынка и краткосрочным колебаниям цен на рынке криптовалют. Однако долгосрочное владение активом избавляет инвесторов от краткосрочных колебаний цен.

Кэрри-трейд – торговля, при которой мощные в плане доходности валюты финансируют низкодоходные. При помощи данной стратегии трейдер манипулирует разницей между процентными ставками, зависящей от размера кредитного плеча. Последнее в данном случае может быть очень высоким. Стратегия особенно популярна при торговле валютами, полностью соответствует основной концепции любой торговли, при которой покупают дешево, продают дорого. Наиболее популярными для торговых опций в данном случае считаются валютные пары AUD/JPY и NZD/JPY, поскольку разница в их процентных ставках довольно высокая.

Механизм работы метода

Игрок финансового рынка получает возможность заработать на разнице процентных ставок. Сделать это можно, когда курс обмена валют остается стабильным. Большинство профессиональных трейдеров, поскольку с использованием большого кредитного плеча прибыль получается довольно большой. Если, к примеру, кредитное плечо составляет 10:1, то вы можете получить доход, сумма которого в 10 раз выше, чем процентные ставки.

На примерах

Допустим, трейдер знает, что кредитная ставка в Японии равна 0,5%, в Америке – 4%. То есть можно вполне рассчитывать на доход, равный минимум 3,5%, вычисленный от разницы в ставках. Сначала игрок берет взаймы японскую валюту, переводит ее в американские доллары. Далее инвестирует доллары в ЦБ, выплачивающие американский процент. К примеру, текущий обменный курс составляет 115 йен на 1 доллар США. Трейдер занимает 50 миллионов йен и трансформирует их в доллары, получая 434 782,61 доллара.

После того, как эти деньги вложены в американские ценные бумаги, трейдер ждет, как минимум год, по окончании которого получает 454 173,91 доллара. Но долг по кредиту тоже вырос и с учетом ставки 0,5% составил 50,25 миллионов йен, что в свою очередь равно 436 956,52 доллара.

Минусуем от дохода задолженность и получает 15 217,39 долларов чистой прибыли. Причем этот размер точно соответствует 3,5%. Но йена может усилиться и прибыли будет меньше или ослабиться, тогда больше.

Какие риски у методики?

Один из самых существенных рисков в торговле Керри-трейд заключается в высокой динамичности курсов валют. Все перечисленные выше переводы выполняются с довольно внушительным кредитным плечом, что при сильной перемене курсов может привести к большим потерям.

Входы и выходы

Оптимальной точкой входа в рынок считается момент, когда крупные мировые банки повышают процентные ставки, или собираются это сделать. Многие торговцы принимаются скупать валюту, тем самым укрепляя ее позиции.

Не менее эффективно система работает и во время невысокой волатильности, поскольку многие трейдеры не отказываются рисковать. До тех пор, пока курсовая стоимость валюты не обрушилась окончательно, и меняется даже совсем немного, она пригодна для участия в торгах.

В момент снижения процентных ставок не рекомендовано вступать в сделки. Подобные нововведения в монетарной политике государств обязательно приведут к сильным переменам в стоимостных показателях валют. Если ставки снижены, спрос на валюту тоже подвержен тенденции к падению. То есть, Керри-трейд может принести прибыль в том случае, если валюты относительно стабильны или допустим их небольшой рост.

Небольшой обзор тенденций

Керри-трейд считается долгосрочной торговлей, плюс к этому она больше подходит для инвесторов, нежели для трейдеров, предпочитающих спекулятивные методы. Чаще других в противовес остальным валютам применяется JPY, поскольку данный актив обычно обладает самой низкой процентной ставкой в мире.

Однако подобные сделки проводятся и с другими активами. В последние годы для подобных манипуляций нередко выбирают российский рубль. Это объясняется тем, что волатильность данной валюты становится все ниже.

Стратегия Керри-трейд подходит далеко не всем. Для начала работы вам нужно:

• Скопить или перевести довольно внушительную сумму на депозит. Если не использовать кредитное плечо, то средняя доходность в месяц составляет 5%.
• Умение работать на высоких тамфреймах, прогнозируя на несколько месяцев вперед. Вы должны уметь отличать временные откаты цены от полного разворота тренда.
• Свободное пользование методикой фундаментального анализа, которая позволяет подготовиться к изменению учетных ставок, вероятных перемен на рынке и т.д.

Керри-трейд не для новичков, ее используют профессионалы, которые четко осознают риски, умеют их предугадывать и работать с довольно внушительными суммами, которые существует вероятность потерять.

Большинство начинающих трейдеров при взгляде на график движения цен видят перед собой только хаос. Ни о каких закономерностях и принципах речи идти просто не может. Где же найти эти пресловутые точки входа и как на этом всем вообще заработать? Понять принципы рынка – это основное, что можно сделать для получения прибыли. Дать это понимание поможет метод Вайкоффа.

Об истории и подробностях

*Фотография предоставлена Pexels

В начале прошлого века профессиональный трейдер Ричард Вайкофф много трудов посвятил финансовым рынкам. Метод Вайкоффа является продуктом симбиоза самых прибыльных инструментов теханализа и инновационного подхода. Данная теория помогает не только прибыльно торговать, но и управлять рисками, применяя психологию рынка.

Сам маэстро не считал себя прирожденным трейдером, однако годы работы над собой и собственными методиками дали свои результаты. Он соединил лучшие системы торговли продвинутых современников в единую схему с подробным руководством к действию. Принцип помогает определить оптимальные точки входа в рынок, понять, какие силы управляют всей рыночной системой и извлечь прибыль.

Методика основана на наблюдениях за ценовыми тенденциями, ключевыми моментами их формирования, периодами накопления и распределения. Американский аналитик описал правила, которые используются совместно с циклами, помогающими определять локацию цены в пределах ценового диапазона.

Правила метода:

• применяйте в торговле отложенные ордера;
• выставляйте правильно стопы;
• используйте пирамидинг;
• работайте на невысоких таймфреймах;
• планируйте сделки;
• не посвящайте все свое время трейдингу отвлекайтесь на другие дела и отдыхайте;
• используйте дневник, куда заносите все свои расчеты и сделки;
• работайте с реальными деньгами.

Методика учит трейдера, что одинаковых сделок не существует в принципе, вариаций существует бесконечное множество. Каждое движение рынка только путает неопытного трейдера, а профессионалам дает массу сигналов ко входу в сделку.

Как торговать на покупке сигналах Вайкоффа

• определилась цель движения вверх;
• объем увеличивается на подъеме цены, уменьшается на спуске;
• непосредственная близость к уровню поддержки;
• пробитие уровня сопротивления;
• растущая ценовая линия поддержки;
• аналогично для дневных пиков;
• флэт;
• прибыль в соотношении с вероятными убытками соответственно 3:1.

Как торговать на продаже на сигналах Вайкоффа

• определилась цель движения вниз;
• объемы растут на движении вниз, снижаются – наверх;
• близость уровня сопротивления;
• пробитие уровня поддержки;
• на падающей линии снижаются дневные впадины;
• флэт;
• аналогичный показатель прибыльности и убыточности сделок.

Даже в том случае, если какой-то один из пунктов не соответствует перечню, не следует открывать ордер. Данные тесты составляют цельную систему и используются в полном объеме для решения следующих задач:

• определение текущего тренда или направления его движения в обозримом будущем;
• выбор максимально ликвидного инструмента для получения высокой прибыли;
• выбор оптимальной валюты для торговли с учетом сложившихся предпосылок для быстрого движения.

Варианты торговли на графике

При торговле по данной методике могут применяться три типа графиков:

• линии или свечи;
• фигурные;
• волновые.

На каждом из них вы найдете максимум информации для торговли, причем, используя все, дополните полученные от каждого сигнала. Бары определяют:

• направление движения цены;
• точки вступления в сделку и выхода из нее;
• приблизительные позиции, которые может достичь цена;
• позиции стопов и тейков;
• анализ объема цены.

График фигур предназначен для выявления периода, который пройдет цена. Они и отвечают за вашу прибыль в итоге и не покинуть позиции раньше, чем нужно. Последние проводят анализ психологии рынка, учитывая действия крупных и мелких торговцев, поведения стоимостного показателя в критических зонах.

Методика работает на трех принципах. Один из которых использование восходящей и нисходящей тенденций, а также флэта, второй – применение всех возможных интервалов, третий – существование разных вариантов торговли на каждом временном периоде.

Основа методики для трейдинга

Способ позволяет открывать ордера на покупку так:

• в минимальной точке с минимальным стопом;
• при втором тестировании дна при падении объемов.

Самой непривлекательной ситуацией считается локальный пик. Это место коррекции сопротивления, где инвестору придется покупать на восходящем тренде.

Любой трейдер принимает торговые решения на основе технического и фундаментального анализа, а также психологии крупных и мелких игроков на рынке. Многие считают, что методика является только отражением теханализа. Однако сигналы, полученные при помощи методики, позволяют исследовать психологические аспекты поведения игроков рынка и на этом основании строить собственные стратегии.

Для удобства трейдеров на платформе МетаТрейдер 4 существует большое количество индикаторов, повышающие эффективность торговли. В этой статье мы поговорим о том, как установить индикатор в МТ4 непосредственно с самой платформы или загрузить его из сети.

Как добавить индикатор

*Фотография предоставлена Pexels

Добавить индикатор в МТ4 на график можно несколькими простыми способами:

• Первый и самый простой. Откройте окно навигатора и найдите в нем общую папку с индикаторами. В выпадающем окне вы увидите индикаторы, выпадающие в алфавитном порядке. Найдите нужный и кликните на него ПКМ, в табличке выберите параметр «присоединить». Также инструмент можно подцепить мышкой и перетащить на площадку. При необходимости редактирования параметров, также кликните по индикатору ПКМ, выберите меню настроек. Здесь установите необходимые параметры. В окончании процесса нажмите «ок» и используйте систему по назначению.
• Второй. Кликните по панели инструментов во вкладке «Графики». Откройте индикаторы, отмеченные зеленым крестиком, выберите из перечня нужный. К слову, все инструменты поделены на 5 основных категорий: трендовые, осцилляторы, объемовые, пользовательские и Билла Вильямса. В самом верху перечня будут указаны те, которые вы использовали последними.
• Третий. Откройте вкладку панели инструментов «Вставка». Далее найдите индикаторы и откройте их. Выберите нужный и изучите параметры данного инструмента.

Как установить инструмент на платформу

Теперь поговорим, как установить индикатор на МТ4. Перед установкой изучите параметры ПО, в которых обычно указываются основные правила по его размещению. Загрузить инструмент можно из интернета с официальных сайтов, где каждый из них хранится в специальных архивах. Перед установкой на МТ4 необходимо разархивировать файлы. После изучения инструкции перенесите архив в папку торгового терминала.

Осуществить эту задачу можно двумя простыми способами:

• Для старых версий Виндовс. «:Program FilesMetaTrader <название брокера форекс>MQL4Indicators, а для скрипта C:Program FilesMetaTrader <название брокера форекс>MQL4scripts».
• Для современных операционных систем. Откройте вкладку «Файл», далее каталог данных, вставьте интересующие элементы в нужную папку.

Современные версии терминала оснащены новшеством – MQL4, где хранятся установочные компоненты биржевой торговли. После открытия папки выберите «Индикаторы» и перенесите в нее новые установки.

Последний способ считается максимально удобным для тех, кто устанавливает нужный индикатор на несколько платформ, действующих у разных брокеров. Подходит для Виндовс 7 и новее.

Загружать инструменты можно только при работающем терминале и полностью исправном интернет-соединении. Нужно заметить, что при использовании первого метода, многие пользовательские индикаторы могут отображаться некорректно.

После завершения установки платформу рекомендуется обновить. Для тех, кто впервые производит загрузку ПО, следует открыть на платформе папку «Настройки» и отметить следующие пункты:

• Разрешить импорт DLL;
• Разрешить автоматическую торговлю.

После всех проведенных действий, можно открывать требуемую валютную пару на графике и работать с ней на основе вновь установленного индикатора.

Запуск инструмента

Для запуска инструмента откройте вкладку «Вставка», перейдите в индикаторы и выберите пользовательские и найдите в них нужный инструмент. Далее откроется окошко с параметрами настроек. Любой индикатор обладает собственными рекомендациями по регулированию параметров, поэтому лучше обратить внимание на рекомендации производителя. После нажатия «ок» индикатор отразится в дополнительном или основном окне платформу (в зависимости от того, как он работает).

Для устранения индикатора с платформы откройте окошко списка инструментов, кликните на клавиатуре одновременно CTRL+I. Настройки можно изменять путем открытия вкладки «Свойства» или использовать нажатием кнопки удаления.

Падающий (нисходящий) клин помогает трейдеру узнать о том, что приближается бычий импульс. Он создает благоприятную среду для открытия торговой сделки при грамотном подходе и знание основ тех. анализа.

Падающий клин формируется в результате скачков цены между 2-я линиями тенденции. Фигура относится к бычьему типу, но может привести к продолжению тренда или к его развороту. В результате цена начинает повышаться.

Восходящий клин

Фигура, относящаяся к медвежьему типу, именуется восходящим клином. Сложившаяся тенденция говорит, что цена будет снижаться в ближайшее время. Фигура часто возникает на графиках финансовых активов. Практически каждый практикующий трейдер использует этот паттерн, осуществляя тех. анализ. Обязательно научитесь правильно работать с этой фигурой. С ее помощью вы сможете стабильно фиксировать профит.

Нисходящий клин

Для клина данного типа свойственна ситуация, что он может быть, как фигурой разворота или продолжения. Выяснить данный вопрос можно на графике. Для снижения вероятности оценки важно различать ситуации, казывающие влияние на формирование этой тенденции.

Тут важно определить, какое направление тренда можно наблюдать. Он продолжает тенденцию при восходящем варианте. Если есть нисходящий клин, то предстоит разворот.

Варианты фигуры нисходящего тренда

Алгоритм действия:

1. Сначала следует определить, с какой тенденцией вы имеете дело;
2. линии существующего тренда связывают более низкие экстремумы. Линии всегда направлены строго вниз и сходятся до клина;
3. Подтвердите дивергенцию между показателями осциллятора и котировками. Рекомендуем стохастик или RSI. Можно использовать и любые подходящие техническими инструментами для получения сигнала, что перепроданность наступила.

Если пробой произошел выше уровня сопротивления, то он предполагает торговлю в длинной позиции.

Каким должен быть целевой уровень, если возник паттерн нисходящий клин

Вы сможете взять начальные точки, когда началось формирование паттерна. Определите расстояние между сопротивлением и поддержкой. Полученное значение надо отложить вниз от текущей цены актива. Внимание! Должен присутствовать прорыв бычьего типа! Медвежий тут не подходит. Верхняя точка и является показателем целевого уровня.

Как можно использовать данную тенденцию

Вы сможете легко определить развороты на рынке с его помощью. На примере вы сможете увидеть, что цена устойчиво снижается. Она продолжает обновлять минимальные значения. Торговля идет строго в боковом формате, осуществляется консолидация, потом тенденция резко разворачивается и следует вверх.

Если происходит соединение еще более низких экстремумов, обнаружить паттерн вовремя легче всего. Должен произойти пробой и закрытие выше существующего уровня тренда. Вы сможете выйти на рынок. Stop Loss желательно разместить на уровне предыдущего сопротивления, если сохраняется положительное соотношение между уровнем риска и прибыли.

Чтобы снизить вероятность ошибки. Рекомендуем произвести анализ объемов торгов с помощью специального индикатора фондового рынка. Если будет устойчиво увеличиваться увеличение показателей объема, то это будет подтверждением.

Часто наблюдается дивергенция. Если наблюдается достижение стохастическим индикатором более высоких минимумов на фоне снижения самых маленьких значений цены.

Купить или продать, и как больше заработать на собственных знаниях? Торговля по объемам на Форекс – одна из возможностей ответить на поставленный вопрос. Профессионалы, у которых прибыльность торговых операций на бирже приближается к 100%, обязательно используют данную систему оценки в построении собственной стратегии торговли. Хотите знать, как правильно войти в сделку? Поговорим об объемах!

Подробнее о простых понятиях

Торговля по объемам на Форекс по праву считается одним из самых эффективных способов торговли на биржах. Этот метод используется для оценки самых разных рыночных ситуаций и активов, в том числе валютных пар, акций, сырья и т.д. Основной смысл заключается в определении объема сделок, совершенных до данного момента времени на разных площадках.

В трейдинге и торговли на бирже существуют разные способы определения объема торгов. К примеру, применение осцилляторов. Однако изначально следует разобраться, что же представляют собой сами объемы.

Методов определения объемов существует множество, среди них следующие:

• конструирование осцилляторов;
• использование линий сбалансированного объема;
• использование цены и т.д.

Объем может измеряться количеством проданных или купленных активов за определенный промежуток времени. Условно их делят на контрактные, недельные, дневные, часовые и т.д.

Обычно объемы изображают в виде гистограммы, расположенной снизу графика. В одном столбце гистограммы, как правило, содержится совокупность купленных/проданных активов за установленную единицу времени. Оценка происходит в соответствии с недавними аналогичными показателями. С ростом цены обычно увеличивается объем сделок на покупку, с падением – на продажу.

Некоторое время назад торговля на фондовом рынке базировалась на техническом и фундаментальном анализе, данные объемов были доступны не всегда и далеко не всем. Однако с расширением технических возможностей платформ, у частных торговцев тоже появилась возможность вести дела с применением показателей объемов.

Торговля по объемам: особенности

Торговля по объемам представляет собой совокупность активов, проданных или купленных за определенный промежуток времени. Как правило. В расчет принимается 1 день. После полученного анализа индикатор выдает показатели слабости или силы рынка:

• когда цена поддерживается трейдерами, рынок сильный;
• наблюдается отсутствие интереса со стороны трейдера к данному активу – рынок слабый.

Сильный подразумевает, что стоимостной показатель растет, а график направлен вверх, слабый – падает, движение книзу.

Торговля по объемам позволяет определить вход крупных капиталов на рынок после чего нужно просто следовать за наметившейся тенденцией. Изучив основные методы торговли по объемам, вы легко проанализируете закрытие свечи и спред. Последний в данном случае – это не разница между ценами открытия и закрытия сделки, а диапазон между началом и окончанием свечи.

В торговле по объемам существует несколько классификаций закрытия свечи:

• в нижней трети;
• по центры;
• в верхней трети.

Главенствующими сигналами считаются фиксация сделки на вершине свечи, либо в верхней трети. Если появляются большие объемы, а свеча закрывается на самом максимуме, это показывает разворот тренда в обозримом будущем. Вторая трактовка – продолжение выбранного направления после небольшой коррекции.

Завершение на середине свечи тоже является основным сигналом. На бирже закрытие бара в центре станет сигналом к нисходящему тренду. Если объем высокий, а свеча закрывается в центре, это говорит о бычьем направлении.

Основные сигналы к торговле

Главный сигнал, на который стоит ориентироваться – закрытие свечи в центре. На падающем графике возникает в результате высокого объема и возрастающей силе быков. В данном случае намечается коррекция или смена направления тренда.

Если свеча закрывается в нижней третьей части свечи, то это тоже является показателем большого объема, на минимуме при высоких объемах – смена тренда с восходящего на нисходящий.

Как правило, показатели объемов обычно опережают большинство аналогичных инструментов, особенно перед вероятной коррекцией. В любом случае, даже при самых точных сигналах, не следует ставить эти инструменты во главу угла, используя в качестве самостоятельных в любой стратегии. Освоив правила торговли по ним, а также сочетая с другими инструментами, вы можете легко прогнозировать не только направление движения тренда, но и его смену.

Торговля по объемам применяется как для заключения долгосрочных, так и краткосрочных контрактов. В качестве дополнения можно применять индикаторы средней скользящей или канальные.

Поглощение – частая фигура на графике, появляющаяся перед резким разворотом тренда. Если график до момента появления паттерна направлен вверх, то дальше он пойдет книзу. Это и называется медвежье поглощение. Данную фигуру можно увидеть только на графике, состоит она из двух японских свечей. Подробнее обо всех особенностях и предпосылках возникновения, а также возможности торговли по ней, рассмотрим дальше.

Основные характеристики фигуры

Все без исключения фигура японских свечей носят необычные названия, не исключение и эта. То есть, медвежье поглощение означает, что одна свеча поглощает другую своими габаритами – тело второй свечи должно по размерам превосходить тело первой. Если у первой присутствуют тени, то у свечи покрытия их может не быть совсем.

Новый тренд обычно бывает сильным и довольно продолжительным, гораздо мощнее, чем предыдущий. Поглощение считается одним из самых надежных, но довольно редких фигур, используемых в техническом анализе.

Как выглядит медвежье поглощение

• дневной график отражает строго восходящий тренд;
• первая свеча паттерна обязательно бычья, то есть, прозрачная или светлая;
• цена открытия второй существенно выше цены закрытия предыдущей;
• второй свечой идет медвежья – темная или закрашенная, тело которой полностью поглощает тело первой.

При исполнении ряда условий точность сигнала значительно повышается:

• чем длиннее бычья свеча, а тем самым и медвежья, тем больше потенциал разворота;
• чем больше разрыв между ценой закрытия первой свечи и открытия второй, тем больше вероятности, что паттерн подтвердится;
• в идеале, если свечи не имеют теней;
• свеча нисходящего тренда гораздо длиннее предыдущей свечи восходящего;
• проверка объемов торговли при формировании бычьей свечи резко повышается на нисходящей.

Для формирования устойчивого нисходящего тренда ранее должен быть продолжительный восходящий. При этом объемы торгов несколько снижаются, достигая предела уже на первой свече паттерна. Следующие торговые сутки открываются уже с весомым разрывом цен, что смотрится как поглощение бычьего тренда, однако движение теряется и стимул переходит к медведям.

Для фиксирования прибыли покупатели лихорадочно закрывают длинные позиции, открытые ранее, а продавцы еще больше активизируются и открывают короткие ордера. С течением времени давление продавцов возрастает и приводит к стоимостным показателям на отметках открытия рынка на предыдущий день.

Как торговать на медвежьем поглощении?

После получения сигнала целесообразно открывать ордер на продажу. То есть, подтверждение дальнейшей слабости рынка получено и можно практически на 100% быть уверенным, что сделки на продажу принесут прибыль. Выше цены открытия второй свечи устанавливать стоп вполне достаточно. Убыток можно фиксировать в двух случаях:

• цена закрытия рынка выше указанного уровня;
• на протяжении истекших пары суток цена пробивала данный предел.

В качестве дополнительного подтверждения заданного движения трейдеры обычно используют уровни поддержки и сопротивления, а также индикаторы, показывающие зоны перекупленности и перепроданности активов.

Бычья ловушка – так называется разворот восходящего тренда, заставляющий трейдеров резко сворачивать открытые позиции, предотвращая большие убытки. Такая ситуация на рынке далеко не редкость, и она действительно застигает врасплох. Принцип в данном случае простейший – на набирающем скорость и объемы тренде, который по всем признакам должен продлиться и дальше, инвестор покупает актив, а дальше неожиданно следует отскок и противоположное направление.

Как понять, что это ловушка?

Понять, что бычья ловушка приближается непросто, поскольку после активного прорыва актив обычно устремляется вверх, а вероятность того, что он развернется, минимальная. Предварительно рекомендуется провести технический и фундаментальный анализ того актива, которым вы собираетесь торговать.

Обратите внимание на степень перекупленности данного актива. Это тоже может указывать на предполагаемый разворот. Не менее эффективным в данном случае признан индекс относительной силы RSI. Также можно немного подождать, чтобы точно понять позицию актива после прорыва. То есть, насколько силен бычий тренд.

О предотвращении потерь

Бычья ловушка коварная, но избежать потерь все же можно. К примеру, вступая в спорную сделку, установить стопы. Надеясь на продолжение бычьей тенденции, поставьте трейлинги, которые позволят вам извлечь несколько большую, нежели запланированная прибыль. Если график пойдет вниз, сделка автоматически закроется.

Психология бычьей ловушки

Так почему возникают подобные ситуации? Объяснение довольно простое. На рынке существует огромное количество серьезных игроков, а также маркетмейкеры и банки, которые, наблюдая за работой графика, просто срывают стопы, заставляя более мелких игроков нести убытки. После этого цена опять начинает двигаться в нужном направлении.

Подтвердить бычью ловушку поможет только наблюдение за движением графика:

• Изначальное. Появляется при касании ценой срединной линии.
• Мощное. Достиг границы консолидации.
• Переменное. Неспособность обновить максимумы.

Также в качестве подтверждающего сигнала существует возможность использовать дивергенцию. Отлично для этой роли подойдет индикатор RSI.

Ложный пробой

Ложный пробой торговой линии выглядит очень похоже на бычью ловушку. Легко заблудиться, предполагая, что цена пройдет коридор и опять вернется в прежний диапазон. Самый простой способ избежать данной проблемы – дождаться, пока стоимостной показатель устойчиво закроется за каналом, и только после этого искать сигналы на нужном уровне.

Свеча Марибозу – один из инструментов технического анализа, визуально представленный всего одной свечкой на графике. Однако данная конструкция может быть как белой, так и черной. В определенной ситуации проявляется только единственный вариант. Рассмотрим это явление подробнее.

Белая Марибозу

«Марибозу» переводится с японского, как «голый», «лысый», «без волос», а в этом случае – без затенений. Белая свечка визуально выглядит, как высокая свеча с полым или белым телом. Теней при этом у нее нет абсолютно. Допустимы небольшие, однако они практически незаметны или составляют небольшой часть от тела самой свечи. Когда тень по длине более 20% от тела, то это уже не Марибозу.

Видя на плаформе подобное явление, трейдер должен четко понимать, что рынок вступает в фазу сильного бычьего тренда, и стоимость рванула вверх. Отсутствие затенений говорит о том, что у рынка даже нет сомнений в данном направлении, быки уже не сомневаются, а медведи отступили. То есть, все действуют в одном направлении.

Сразу после появления белого Марибозу можно открывать позиции в покупку.

Черная свеча

Процесс абсолютно идентичен предыдущего, только с точностью до наоборот – при образовании черной свечи Марибозу рынок стремительно и уверенно движется вниз. Если вы видите на графике подобную свечу, это все шансы хорошо заработать на нисходящем тренде, открыв сделку на продажу.

К слову, трейдеры отмечают, что для черного Марибозу вполне вероятно появление нижних теней тоже черного цвета. Чем больше тени у Марибозу, тем выше вероятность отрисовки других форм, к примеру Эскимо или Перевернутого молота. Это тоже конструкции, демонстрирующие аналогичное направление, но в более мощном ее проявлении.

Когда цена направлена в одну сторону и не предвидится разворота, то очень возможно появление новых свечей Марибозу, которые могут последовательно сменять друг друга. На деле такое явление встречается довольно редко, поскольку для рынка не присущ продолжительный ход в одном направлении. Без корректировок обходится редко.

Марибозу открытия/закрытия

Свеча Марибозу на открытие говорит об аналогичной цене открытия сделки. Для светлого – минимальной, для темного – наивысшей. Именно поэтому с одной из сторон свечей есть тень, а с другой – нет. Распознать позиции довольно легко, достаточно смотреть на max/min цену открытия/закрытия сделок.

Когда трейдер видит формации свечей, это может указывать на дальнейшее движение или на аналогичную показанной тенденцию. То есть, данная модель демонстрирует, что покупатели/продавцы преобладают, причем сила их довольно велика и остановить такую тенденцию пока нет возможности.

Как открывать позиции

Заручившись знаниями о свечах Марибозу, можно приступать к трейдингу. Возможностей покупки или продажи в соответствии с полученными сигналами поступает не много, но они есть.

Очень часто трейдеры используют в торговле не один, а несколько индикаторов. К примеру, совместно со свечами Марибозу отлично работает осциллятор Awesome. Как только цена свечки завершается на средней скользящей, можно вступать в рынок. Стоп-лосс желательно разместить немного ниже крайнего минимума, а выходить из рынка при обратном сигнале осциллятора.

Черный Марибозу в сочетании с пересечением скользящей средней по направлению сверху вниз и появлением сигнала «Блюдце» может стать поводом для открытия сделки на SELL. Stop Loss размещается немного выше последнего максимума, а выход с рынка обуславливается получением обратного сигнала.

Основные преимущества и недостатки Марибозу

Свечи еще называют «братьями». Наверное потому, что обе они одинаковые, только окрашенные в разный цвет. Этот инструмент был придуман японскими крестьянами и сейчас им пользуется практически 100% профессиональных и трейдеров новичков.

Говоря о действенности данного метода, стоит заметить, что 100% гарантию успеха не дает ни один индикатор. Если бы это было так, трейдеры давно нашли бы «Священный грааль» и просто обрушили рынок за считанные часы.

Японские свечи – всего лишь еще один инструмент для построения качественного технического анализа, выбора стратегии торговли и изучения состояния рынка на данный момент времени или в истории.

Несмотря на кажущуюся простоту, торговать с данным инструментом достаточно непросто. Для этого трейдер должен досконально знать многие особенности рынков, работу других индикаторов, сочетаемость из со свечами Марибозу, обладать знаниями в области нахождения других японских свечей.

Основная цель любого участника рынка – получение прибыли. Для этого необходимо определить дальнейшее направление движения цены и открыть позиции в нужном направлении. Для анализа поведения графика предназначено много инструментов и торговых тактик. Одни трейдеры предпочитают анализировать показания индикаторов, другие трактуют фигуры, появляющиеся непосредственно на самом графике, делая соответствующие выводы. В частности, расходящийся треугольник – это фигура, которая появляется на графике в виде вершины, от основания которой цены движутся навстречу друг другу, формируя треугольник. Многие трейдеры используют этот паттерн для поиска точек входа в рынок.

Подробнее о фигуре

Фигура расходящийся треугольник формируется от острого угла, образующегося раньше основания. То есть, линии поддержки и сопротивления в данном случае расходятся в разных направлениях. Это очень редкая модель, которая может образовываться на бычьем и медвежьем трендах.

Образуется такая фигура при низких объемах вследствие угасания тренда и постепенного увеличения объемов торгов по мере формирования основания треугольника. Точкой открытия позиции можно выбрать прорыв от уровней поддержки и сопротивления.

Главная особенность расходящегося треугольника заключается в том, что размах колебаний здесь увеличивается, а каждый новый максимум и минимум создает следующий ложный сигнал к росту или падению котировок. Кстати, для многих трейдеров эта фигура сигнализирует о приближающемся развороте тренда.

Торгующие с плечом скальперы иногда шутят, что расширяющийся треугольник очень напоминает пилу, способную распилить любой депозит. Если после расходящегося треугольника сразу образуется сходящийся, то можно ждать образования развортной фигуры под названием «Бриллиант». Последняя вообще считается редчайшим гостем на Форекс и, если трейдеру удалось ее дождаться, у него есть все шансы получить высокую прибыль.

Правила торговли на расширяющемся треугольнике

В первую очередь следует оценить размеры самой фигуры. Минимальное расстояние от линии сопротивления до линии поддержки должно быть не менее 70 пунктов для четырехзнака и от 700 для пятизнака, тогда фигура считается свершившейся. Вероятность возникновения сигнала на открытие короткой позиции равноценна.

Сделку открывают, если соблюдены следующие условия:

• В сетапе присутствует не менее 5 волн. То есть, согласно законам технического анализа, правильно сформированной фигурой считается та, у которой присутствует нечетное количество волн.
• Обратите внимание на объемы рынка. В период нахождения цены в пределах расширяющегося треугольника, объемы будут минимальными, а после пробития линий сопротивления или поддержки начнут расти.
• Главный стимул к открытию позиций – выход цены за границы сформированного паттерна.
• Истинным пробоем можно считать тот факт, что место повторного тестирования границы фигуры закрылось свечой за линией пробития.

Как объяснить, что необходимо пропускать фигуры менее 70 пунктов? В первую очередь, даже вступая в такие сделки, помимо мизерной прибыли и вполне вероятных убытков вы ничего не выгадаете. При небольших амплитудах поймать стопроцентный сигнал просто невозможно.

Если есть желание, можно присмотреться к более высоким таймфремам и выставить отложенный ордер в расчете на получение хорошей прибыли.

Порядок действий

Используя выбранные позиции, вступайте в сделку с оптимальным объемом 1-3% от общего депозита. Не забывает про страховочные ордера. Исходя из того, что вероятная прибыль может составить около 80% от расстояния между линиями поддержки от момента отскока от любой из них. Стопы лучше выставлять на расстоянии, равном величине отката цены от точки повторного тестирования границы треугольника.

Пробитие или повторное тестирование бывает в том случае, если цена длительное время двигалась в одном направлении, и все закончилось коррекцией сразу после пробития уровня. Чтобы повысить показатели точности входа в сделку, желательно пользоваться вспомогательными инструментами. К примеру, в данном случае подойдут линии Фибонначчи, показывающие вероятные уровни корректировки.

Выставили стоп, и цена пошла в нужном направлении. Теперь устанавливаем профит. Здесь возможно использовать два варианта:

• Фиксацию части профита и перенос стопа в безубыточное положение. То есть позицию закрыть вручную по достижению любого уровня прибыльности.
• Установить трейлинг с шагом в 10-15 пунктов для четырехзнака. Это можно сделать, когда цена приблизилась к планируемым 80%, а движение в нужном направлении не останавливается.

Фигура расширяющийся треугольник считается отличной возможностью при грамотном подходе получить трейдеру довольно высокую прибыль.

Понять, насколько доходным и одновременно рисковым является финансовый инструмент, возможно с помощью показателя «Коэффициент Шарпа» (Sharpe Ratio). Этот индикатор чрезвычайно важен для инвесторов. По значению Шарпа определяют эффективность предстоящего вложения.

Коэффициент доходности и риска используют в своей работе инвестиционные фонды, хедж-компании, крупные финансовые структуры. С помощью инструмента Шарпа оценивается эффективность работы управляющего.

Что такое коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа демонстрирует прибыльность инвестиций на одну единицу рискованности. Большое значение коэффициента свидетельствует о более высокой защите от риска.

Необходимо понимать, что один единственный финансовый инструмент не оценивается по коэффициенту Шарпа. Следует применять Sharpe Ratio ко всему портфелю целиком. Это обязательное условие.

При составлении инвест-портфеля учитывают показатели Шарпа для всех активов. Очень часто средневзвешенный Sharpe Ratio превосходит значение каждого отдельно взятого финансового актива.

Sharpe Ratio вычисляют следующим образом: Sharpe равняется (доходность инвест-портфеля минус доходность безрискового инструмента) разделить на рискованность инвест-портфеля.

Доходность в данном случае вычисляется по средним значениям стоимости инструментов в выбранный период. В качестве риска выступает стандарт-отклонение доходности инвест-портфеля.

Коэффициент Шарпа не является застывшим. Его показатели со временем меняются. В большинстве случаев инструмент применяется для оценивания активов в течение длительного времени.

Как подбирать активы с учетом коэффициента Шарпа?

Первым делом инвестор должен определить безрисковые активы. Рекомендуем использовать трехлетние гособлигации с доходностью примерно 7 процентов годовых.

Затем предлагаем взять акции. Для простоты расчетов подсчитаем показатели простых акций, например, Сбербанка и Яндекс.

Третий этап — приготовление к расчетам для вычисления возможной доходности и рискованности по каждому инструменту. Воспользуемся Excel-таблицами, в которые вносим значения котировок. (Желательно охватить наиболее полную историческую информацию). Как правило, используют исторические показатели за три года.

Следующий этап — вычисление показателей. Необходимо понять фактическую относительную доходность каждого финансового инструмента в каждом месяце (из показателей в каждом последующем месяце отнять значения предыдущего и разделить на стоимость в предыдущем месяце).

Результаты вычислений следует подставить в формулы для вычисления среднего значения и стандарт-отклонения. Получим показатели доходности и рискованности по каждому инструменту.

Поскольку облигации предлагалось взять с учетом годовой доходности, а доходность акций учитывалась в течение месяца, следует доходность офз привести к месячным показателям. Поэтому 7 процентов делим на 12.

На заключительном этапе необходимо вычислить показатели Шарпа для всего инвест-портфеля. Для этого суммируются значения каждого инструмента. Но при этом необходимо учитывать долю каждого инструмента в инвест-портфеле.

Заключение

Коэффициент Шарпа является удобным инструментом для оценивания финансовых инструментов, которые включает в свой портфель инвестор. При составлении инвест-портфеля необходимо включать в его состав активы с разным уровнем рискованности. Показатель риска (стандартное отклонение) легко вычислить в Excel-таблице с помощью функции «стандотклон».