Архив рубрики: И

Что такое индекс волатильности или индекс страха

Индекс волатильности — популярный рыночный индекс в реальном времени, котируемый в процентных пунктах, который отражает ожидания фондового рынка в отношении 30-дневной волатильности, предполагаемой опционами индекса S&P 500. 

Проще говоря, индекс страха vix — подразумеваемая волатильность. Индекс волатильности измеряет то, сколько трейдеры и инвесторы готовы заплатить, чтобы продать или купить S&P 500. Индекс страха является зарегистрированным товарным знаком Чикагской бирже CBOE, по запросом которой его и разрабатывали в 1993 году. 

Индекс волатильности служит противоположным индикатором настроения, помогая определить, слишком ли много страха или уверенности на рынке. Как правило, в тот момент, когда настроение достигает той или иной крайности, рынок склонен развернуться.

 Как использовать индекс волатильности

Индекс страха используют, чтобы определить настроение трейдеров и инвесторов на бирже, а также, чтобы проанализировать динамику рынку и найти точку входа по тем активам, которые входят в индекс S&P 500.

Чтобы правильно применять индекс волатильности, стратегия должна учитывать некоторые критические значения. Если индекс страха выходит за следующие границы, вы получаете рыночный сигнал:

  • Меньше 20%. Значит, что волатильность низкая, а на рынке преобладает оптимизм Чем больше снижается индекс волатильности, тем больше вероятность разворота тренда. Низкое значение сигнализирует о продаже и закрытии позиций.
  • От 20% до 30%. Значит, что индекс не сообщает чего-то конкретного.
  • От 30% до 40%. Более высокий уровень волатильности указывает на скорые кризисные явления и изменения цен.
  • Более 40%. Индекс страха указывает на рыночную панику. Обычно такая волатильность влечет за собой обвал котировок компаний, которые составляют индекс S&P 500. Тем не менее, есть и положительная сторона, волатильность все равно начнет опускаться, а цена расти. Таким образом, можно предугадывать локальные минимумы и входить в позиции во время восходящего тренда.

От чего зависит индекс страха

Индекс волатильности зависит от действий трейдеров и инвесторов на рынке, также на его динамику влияют публикации важных экономических новостей, перемены тенденций и экономические кризисы. 

Во времена политической неопределенности и кризисов VIX имеет тенденцию к росту. Именно этот факт дал ему название индекс страха.

Трейдеры и инвесторы, как правило, покупают опционы, чтобы защитить себя от риска снижения, предвидя возможное падение рынка. Когда они их покупают, подразумеваемая волатильность возрастает, а это, в свою очередь, повышает ценность VIX.

Индекс страха vix: график изменений с 1990 года по 2018 год выглядит так: 

Аналоги индекса волатильности

В наше время насчитывается огромное количество разных индексов страха, которые рассчитываются на основе всевозможных активов. Например, VXST — это индекс VIX, который рассчитывается с девятидневным сроком волатильности. 

Также существуют и такие:

  • VIXY от NYSE;
  • VXN от Nasdaq;
  • VXAZN от Amazon;
  • VXAPL от Apple;
  • VXGOG от Google;
  • RVI от российского рынка и многие другие. 

Заключение

Настроения играют большую роль в принятии решений на фондовых рынках. Поэтому прежде, чем совершать торги, лучше взглянуть на VIX. Тем не менее, индекс далек от совершенства. Некоторые инвесторы критикуют его и заявляют, что индекс волатильности неэффективно применять в своем анализе, так как он завязан на психологии масс. В конце концов, многие уподобляют индекс страха казино, ссылаясь на то, что трейдеры потенциально влияют на индекс в своих собственных интересах.

InstaForex (Инстафорекс) форекс брокенр

форекс брокер InstaForex (инстафорекс)

InstaForex (Инстафорекс) – предоставляет широкий набор услуг для работы на рынке FOREX. Клиентская база дилингового центра Инстафорекс составлена из представителей более чем пятидесяти стран Европы и Азии.

  • Минимальная сума для открытия счета – всего один доллар, что привлекает клиентов открывать «реальные» счета именно у брокера Инстафорекс.
  • Торговые плечи варьируются от «один к одному» до 1:1000. Для инвесторов существует безопасная развитая система ПАММ-счетов, и огромный выбор опытных надежных управляющих для своих депозитов.
  • За любой депозит клиент получает тридцать процентов бонуса.

Читать далее InstaForex (Инстафорекс) форекс брокенр

Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo (IKH))

Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo (IKH)) – индикатор был введен в 1969 году японским аналитиком Гоичи Хосодой (псевдоним: Санждин Ишимоку). Особенность индикатора заключается в определении значений пяти линий на четырех временных интервала разной протяженности. Линии имеют следующие названия:

Tenkan-sen – отображает среднее арифметическое максимума и минимума цен за первых временной промежуток.

Kijun-sen – отображает среднее значение цены за второй временной промежуток.

Senkou Span A – отображает цену закрытия текущей свечи, со сдвигом на величину второго временного промежутка.

Senkou Span B – отображает среднее значение цены за третий временной промежуток, со сдвигом вперед на величину второго временного промежутка.

Chikou Span – отображает цену закрытия текущей свечи, со сдвигом назад на величину второго временного промежутка.

Область между линиями Senkou выделяется штриховкой на графике другим цветом и называется облаком. Если цена находится в этой области, это значит, что тренд на рынке отсутствует.

Преимущества индикатора заключается в том, он способен объединить в себе ряд других индикаторов и разнообразных методов к прогнозированию движения цен. Любая линия Ишимоку мгновенно реагирует на рождение нового экстремума временного диапазона без каких либо задержек. Недостаток индикатора кроется в его неэффективности при боковом движении цен малой амплитуды и сложности при настройках.

Индекс розничных цен (Retail Price Index (RPI))

Индекс розничных цен (Retail Price Index (RPI))индикатор экономики, показывающий изменение уровня цена на “корзину” потребительских товаров. Разновидностью индикатора являются RPI-X и HICP. В случае, если рост индекса показывает ускоренные темпы роста, нежели планировалось, то банки, как правило, повышают процентные ставки. Публикуясь ежемесячно, индикатор оказывает значительное влияние на валютных рынок.

Инфляция (Inflation)

Инфляция (Inflation) – состояние национальной экономики государства, в условиях которого, цена на потребительские товары показывают ускоренный рост по сравнению с уровнем покупательской способностью населения, которая к тому же показывает снижение. Инфляция характеризуется такими индикаторами экономики: индекс потребительских цен и индекс розничных цен. При ускоренной инфляции, валютные курсы показывают падение.

Индекс направленного движения (Directional Movement Index (DMI))

Индекс направленного движения (Directional Movement Index (DMI)) – индекс разработан Дж. Уэллесом Уайлдером-младшим. Индикатор идентифицирует тренд и говорит о его силе, а также указывает на потенциальные развороты цен. Измеряет тренд шкала от 0 до 100%. Положительная линия выявляется на основании положительного DM, а отрицательная – на основе отрицательного. Третья линия, являет собой – ADX. Индикатор является хорошим инструментов для долгосрочной тенденции, но низкая чувствительность к краткосрочным изменениям цен, является одним из недостатков индикатора. Кроме этого, DMI рекомендуется пользоваться с подтверждающим фильтром совместно с другими системами, следующими за трендом.

Излёт (Blow-off)

Излёт (Blow-off) – после сравнительно длинного периода постепенного повышения цены, происходит резки и быстрый подъем. Такой процесс называется “излёт” только в случае, если после него, валютный рынок разворачивается вниз.

Индекс цен производителей (Producer Price Index (PPI))

Индекс цен производителей (Producer Price Index (PPI)) -индекс выводит динамические показатели изменения оптовых цен производителей товаров и услуг в Соединенных Штатах Америки. PPI является первым выходящим индикатором инфляции. В отличии от CPI, он не охватывает сферу рынка услуг.