Высокочастотный трейдинг кроет свое определение в самом названии. Этот метод торговли подразумевает использование различных алгоритмов и роботов для того чтобы анализировать ситуацию на рынке. Трейдеры преследуют цель проанализировать минимальные изменения в котировках и в расхождениях между стоимостью активов на разных биржах.
Высокочастотную торговлю можно встретить под аббревиатурой HFT.
Как правило, все системы высокочастотной торговли автоматически открывают позиции и закрывают их в коротком промежутке времени. Они являются короче даже чем краткосрочные сделки.
Чаще всего высокочастотный трейдинг встречается на фондовом и валютном рынках. Но со временем этот тип торговли адаптировали и под криптовалютный рынок.
Возможность совершать несколько сделок в секунду дает неоспоримое преимущество HFT.
При выборе сервиса для HFT, будьте внимательны, ведь некоторые из них помогают извлекать выгоду из высокого уровня волатильности, а некоторые предоставляют возможность лишь потерять деньги.
Ключевые понятия в высокочастотном трейдинге
Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам Америки не определяют высокочастотный трейдинг как серьезное отдельное понятие в торговле на бирже, а некоторые из них даже не признают его.
Однако, в общем, можно выделить несколько ключевых аспектов HFT:
- применение высокоскоростных алгоритмов и различных программ для исполнения сделок и анализа рынка;
- применение коллокации для минимизации отмен и задержек в передаче информации;
- ограниченные временные промежутки для совершения и ликвидации сделок;
- минимизация риска связанного с овернайтом;
- реализация нескольких ордеров одновременно.
Ограничить реальное времяпровождение перед монитором сейчас более чем актуально, ведь общество спешит успеть все. HFT для этого подходит, ведь можно тратить меньше времени и усилий, а сделок совершать больше. Сейчас технологии развились достаточно для того, чтобы высокочастотная торговля могла адаптироваться практически к любому из направлений рынка.
Стоит отметить, что успех и прибыльность высокочастотного трейдинга зависит от того, какие алгоритмы и оборудование будет использовать трейдер. Чем лучше, качественнее и современнее алгоритм, тем, соответственно, больше ваша прибыль.
Преимущества и недостатки высокочастотной торговли
HFT имеет свои плюсы и минусы, как и любая другая методика торговли.
Плюсы высокочастотной торговли:
- максимизация прибыли благодаря скорости автоматизации;
- нет необходимости в человеческом вмешательстве в процесс 24/7;
- поддержка уровня ликвидности для поддержания рынков (есть убеждение, что высокочастотный трейдинг приносит пользу всем участникам биржи);
- устранение потенциальных ошибок, обусловленных человеческим фактором;
- экономия времени.
Несмотря на ряд преимуществ, которые, наверняка не кончаются на списке выше, у высокочастотного трейдинга есть свои недостатки. Давайте проанализируем их и поймем, стоит ли HFT внимания:
- соотношение уровня риска к финансовой прибыли достаточно высокое в сравнении с другими методами трейдинга;
- много некачественных программ и алгоритмов в сети;
- большая вероятность манипуляции рынком;
- нелегальная деятельность (мошеннические ПО и алгоритмы).
Как и в любой другой сфере, технологический прогресс в трейдинге не всегда играет на руку участникам рынка. Этот момент довольно двусторонний. С одной стороны, ты можешь зарабатывать больше и быстрее, а с другой — это же могут делать мошенники.